应用时间序列分析（第6版）（21世纪统计学系列教材)

图书标准信息

• 作者 王燕
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2022-07
• 版次 6
• ISBN 9787300307435
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 344页
• 字数 474千字

【内容简介】

《应用时间序列分析（第6版）》是基于SAS软件的一本入门级本科生教材，详细介绍了ARIMA模型和因素分解模型的思想、原理以及相关内容基于SAS软件的实现步骤。本书也包括异方差分析（GARCH模型）和多元时序分析（干预分析和协整分析）的内容。这部分扩展内容既可根据教学需要用于课堂讲授，也可以作为本科和硕士课程的衔接用于自学。

【作者简介】

王　燕　中国人民大学统计学院教师，从2015年开始承担中国人民大学统计学院本科生和硕士研究生“应用时间序列”课程的教学，已出版多部基于SAS软件和R软件的应用时间序列分析教材。

【目录】

第1章 时间序列分析简介

1.1 引言

1.2时间序列的定义

1.3时间序列分析方法

1.4时间序列分析软件

1.5习题

1.6上机指导

第2章 时间序列的预处理 

2.1 平稳序列的定义

2.2 平稳性检验

2.3 纯随机性检验

2.4 习题

2.5 上机指导

第3章 ARMA模型的性质

3.1 Wold分解定理

3.2 AR模型

3.3 MA模型

3.4 ARMA模型

3.5 习题

3.6 上机指导

第4章 平稳序列的拟合与预测

4.1 建模步骤

4.2 单位根检验

4.3 模型识别

4.4 参数估计

4.5 模型检验

4.6 模型优化

4.7 序列预测

4.8 习题

4.9 上机指导

第5章 无季节效应的非平稳序列分析 

5.1 Cramer分解定理

5.2 差分平稳

5.3 ARIMA模型

5.4 疏系数模型

5.5 习题

5.6 上机指导

第6章 有季节效应的非平稳序列分析 

6.1 因素分解理论

6.2 因素分解模型

6.3 指数平滑预测模型

6.4 ARIMA加法模型

6.5 ARIMA乘法模型

6.6 习题

6.7 上机指导

第7章 条件异方差模型

7.1 异方差的问题

7.2 异方差的直观诊断

7.3 方差齐性变换

7.4 ARCH模型

7.5 GARCH模型

7.6 GARCH的衍生模型

7.7 习题

7.8 上机指导

第8章 多元时间序列分析

8.1 ARIMAX模型

8.2 干预分析

8.3 伪回归

8.4 协整

8.5 Granger因果检验

8.6 习题

8.7 上机指导

附录1

附录2

附录3

参考文献