金融工程中的蒙特卡罗方法（影印版）

图书标准信息

• 作者 [美]格拉瑟曼（Glasserman.P.） 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2008-06
• 版次 1
• ISBN 9787040247527
• 定价 79.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 596页
• 字数 800千字
• 正文语种 英语
• 丛书 金融数学丛书

【内容简介】

《金融工程中的蒙特卡罗方法》（影印版）中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理，衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

【作者简介】

PaulGlasserman，哥伦比亚大学商学院高级副院长、JackR．Anderson教授，美国联邦储蓄保险公司（FDIC）金融研究中心成员。长期从事风险管理、衍生证券定价、MonteCarlo模拟等方向的教学和研究，曾发表许多有影响力的研究论文，并担任著名刊物ManagementScience、Finance&Stochastics、MathematicalFinance等的编委。

【目录】

1Foundations
1.1PrinciplesofMonteCarlo
1.1.1Introduction
1.1.2FirstExamples
1.1.3EfficiencyofSimulationEstimators
1.2PrinciplesofDerivativesPricing
1.2.1PricingandReplication
1.2.2ArbitrageandRisk-NeutralPricing
1.2.3ChangeofNumeraire
1.2.4TheMarketPriceofRisk
2GeneratingRandomNumbersandRandomVariables
2.1RandomNumberGeneration
2.1.1GeneralConsiderations
2.1.2LinearCongruentialGenerators
2.1.3ImplementationofLinearCongruentialGenerators
2.1.4LatticeStructure
2.1.5CombinedGeneratorsandOtherMethods
2.2GeneralSamplingMethods
2.2.1InverseTransformMethod
2.2.2Acceptance-RejectionMethod
2.3NormalRandomVariablesandVectors
2.3.1BasicProperties
2.3.2GeneratingUnivariateNormals
2.3.3GeneratingMultivariateNormals
3GeneratingSamplePaths
3.1BrownianMotion
3.1.1OneDimension
3.1.2MultipleDimensions
3.2GeometricBrownianMotion
3.2.1BasicProperties
3.2.2Path-DependentOptions
3.2.3MultipleDimensions
3.3GaussianShortRateModels
3.3.1BasicModelsandSimulation
3.3.2BondPrices
3.3MultifactorModels
3.4Square-RootDiffusions
3.4.1TransitionDensity
3.4.2SamplingGammaandPoisson
3.4.3BondPrices
3.4.4Extensions
3.5ProcesseswithJumps
3.5.1AJump-DiffusionModel
3.5.2Pure-JumpProcesses
3.6ForwardRateModels:ContinuousRates
3.6.1TheHJMFramework
3.6.2TheDiscreteDrift
3.6.3Implementation
3.7ForwardRateModels:SimpleRates
3.7.1LIBORMarketModelDynamics
3.7.2PricingDerivatives　　
3.7.3Simulation
3.7.4VolatilityStructureandCalibration
4VarianceReductionTechniques
4.1ControlVariates
4.1.1MethodandExamples
4.1.2MultipleControls
4.1.3Small-SampleIssues
4.1.4NonlinearControls
4.2AntitheticVariates
4.3StratifiedSampling
4.3.1MethodandExamples
4.3.2Applications
4.3.3Poststratification
4.4LatinHypercubeSampling
4.5MatchingUnderlyingAssets
4.5.1MomentMatchingThroughPathAdjustments
4.5.2WeightedMonteCarlo
4.6ImportanceSampling
4.6.1PrinciplesandFirstExamples
4.6.2Path-DependentOptions
4.7ConcludingRemarks
5Quasi-MonteCarlo
6DiscretizationMethods
7EstimatingSensitivities
8PricingAmericanOptions
9ApplicationsinRiskManagement
AAppendix:ConvergenceandConfidenceIntervals
BAppendix:ResultsfromStochasticCalculus
CAppendix:TheTermStructureofInterestRates
References
Index