注册金融分析师系列：投资组合管理

图书标准信息

• 作者 程黄维、吴轶、洪波 著；金程教育金融研究院 编
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2013-03
• 版次 1
• ISBN 9787309094794
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 360页
• 字数 375千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 注册金融分析师系列

【内容简介】

　　《注册金融分析师系列：投资组合管理》的第一部分特别安排了基础篇，介绍了投资的背景知识、资产的配置和投资的收益和风险分析，作为正式介绍西方现代投资理论的一个过渡；在第二部分理论篇我们先阐述了市场有效理论，然后用四个章节分别对马柯维茨组合理论，CAPM理论、APT理论展开论述；在第三部分分析篇中，详细介绍了财务报表分析、债券分析、股票和期权定价分析与组合管理，这一部分实际上是投资分析与组合管理的内容。
　　逻辑上，本书的前三部分已经较全面地概括了西方现代投资理论与应用的内容，但是本书的一大特色就在于我们提供了两个新颖的视角，即第四部分专题篇中的投资国际视角——国际投资学、投资的心理视角和行为金融学。

【作者简介】

　　程黄维，统计学硕士FRM，金程教育资深培训师、金程金融研究院资深研究员、CFA、FRM课程中最受学员喜爱的老师之一。凭借着对CFA、FRM考试内容的全面研究，程老师从学员角度出发，提炼、总结了很多金融学习资料和技巧。经过他的概括，各种繁复的公式、理论可以深化为便于推导、记忆的概念，为考生备考提供有效的复习方法。
　　先后参与编著了包括《中国金融风险管理实践》、《金程教育FRM一级中文精要》、《FRM-级英文Notes》、《CFA一级英文StudyGuide》等参考资料，受到考生的一致好评。

【目录】

第1章投资的背景知识
1.1投资的概念
1.2金融资产与金融市场
1.2.1金融资产
1.2.2金融市场及其类型
1.2.3金融市场的作用
1.2.4金融市场交易的微观机制
1.3衍生金融工具简介
1.3.1原始的金融工具
1.3.2金融衍生工具
习题

第2章资产配置
2.1个人投资生命周期
2.1.1投资前期工作
2.1.2投资生命周期
2.1.3资产组合管理过程
2.2策略声明的作用
2.2.1提出一个现实的投资目标
2.2.2提供评判资产组合优劣的标准
2.3投资声明的构成要素
2.3.1投资目标
2.3.2投资的约束条件
2.3.3资产配置的重要性
习题

第3章投资的收益与风险
3.1投资的收益率
3.1.1期间收益率（HPR）
3.1.2时间权重收益率
3.1.3平均法计算收益率
3.2投资的风险
3.2.1风险的类型
3.2.2风险的度量
习题

第4章有效市场理论
4.1有效市场假设
4.2对三种有效市场假设的检验
4.2.1对弱有效市场假设的检验
4.2.2对半强有效市场假设的检验
4.2.3对强有效市场假设的检验
4.3有效市场假设的运用
4.3.1有效市场假设与技术分析
4.3.2有效市场假设与基础分析
习题

第5章马克维茨组合理论
5.1财富效用函数与无差异曲线
5.1.1财富效用函数
5.1.2无差异曲线
5.2有效市场边界
5.2.1可行集与有效市场边界
5.2.2有效市场边界的凹面
习题

第6章资零资产定价模型（CAPM）
第7章套利定价理论
第8章财务报表分析
第9章债券分析
第10章股票定价分析与组合管理
第11章期权定价分析与组合管理
第12章投资的国际视角
第13章投资的心理视角——行为金融
第14章行为金融学中的投资策略分析
附录股票指数
后记