Paul Wilmott on Quantitative Finance 3 Volume Set，有笔记

图书标准信息

• 作者 Paul Wilmott
• 出版社 Wiley
• 出版时间 2006-03
• 版次 1
• ISBN 9780470018705
• 装帧 精装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 1500页

【内容简介】

　　Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition providesa thoroughly updated look at derivatives and financial engineering,published in three volumes with additional CD-ROM.

  Volume 1: Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory ofDerivatives; Risk and Return.

  The reader is introduced to the fundamental mathematical toolsand financial concepts needed to understand quantitative finance,portfolio management and derivatives. Parallels are drawn betweenthe respectable world of investing and the not-so-respectable worldof gambling.

  Volume 2: Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed IncomeModeling and Derivatives; Credit Risk

  In this volume the reader sees further applications of stochasticmathematics to new financial problems and different markets.

  Volume 3: Advanced Topics; Numerical Methods and Programs.

  In this volume the reader enters territory rarely seen intextbooks, the cutting-edge research. Numerical methods are alsointroduced so that the models can now all be accurately and quicklysolved.

  Throughout the volumes, the author has included numerousBloomberg screen dumps to illustrate in real terms the points heraises, together with essential Visual Basic code, spreadsheetexplanations of the models, the reproduction of term sheets andoption classification tables. In addition to the practicalorientation of the book the author himself also appears throughoutthe book—in cartoon form, readers will be relieved to hear—topersonally highlight and explain the key sections and issuesdiscussed.

  Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are notincluded as part of eBook file.