金融数量方法

图书标准信息

• 作者 [英]沃特沙姆、[英]帕拉莫尔 著；陈工孟、陈守东 译
• 出版社 上海人民出版社
• 出版时间 2004-05
• 版次 1
• ISBN 9787208049208
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 330页
• 字数 448千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 现代金融方法论丛书

【内容简介】

　　《金融数量方法》系香港理工大学中国会计与金融研究中心和上海交通大学金融工程研究中心联合组织翻译的“现代金融方法论丛书”中的一种，是为了满足国内金融领域学术界和实务界系统学习和掌握现代金融理论分析方法的迫切需要，而从国外众多教材和专著中精选出来的。全书系统详细介绍了金融理论研究和金融市场实践中大量使用的重要的数量分析技术，包括数量方法和金融理论及应用，适合于本科生、研究生和专业研究人员使用，也适用于金融市场的从业人员。

【目录】

总序
译者说明
前言
致谢
第1章利率与资产收益率
1.1引言
1.2利率经济理论
1.3货币的时间价值
1.4即期利率、远期利率和利差
1.5金融市场中利率的实际应用
1.7持有证券收益益率
1.8抵押贷款和年金q
练习
参考文献

第2章数据描述和描述统计学
2.1引言
2.2数数据型
2.3数据描述
2.4描述统计学
2.5相关的度量
2.6指数
练习
进一步阅读文献
附录2.1样本标准差——为什么除数是n-1？

第3章微积分在金融中的应用
3.1引言
3.2微分
3.3微分的应用
3.4最大值和最小值
3.5多元函数微分
3.6积分
练习
参考文献和进一步阅读文献

第4章概率分布：在资产收益率中的应用
4.1概率论引言
4.2基本概率法则
4.3离散型和连续型随机变量
4.4离散型随机变量代数
4.5离散型随机变量的期望和方差期望值，或概率意义上的加权平均值
4.6离散型随机变量的应用：投资组合的收益率与标准差的计算
4.7金融概率分布的重要特征

第5章统计推断：置信区间与假设检验
5.1引言
5.2抽样理论
5.3估计和置信区间
5.4假设检验
练习
进一步阅读文献
附录5.1均值的标准误差
附录5.2金融时报100指数数据的拟合优度

第6章回归分析
6.2简单的线性回归
6.3普通最小二乘回归
6.4利用回归进行预测
6.5多元回归
6.6普通最小二乘假设的违背
6.7虚拟变量
6.8非线性回归
6.9数据变换
6.10回归分析在套期保值中的应用
练习
参考文献与进一步阅读文献
附录6.1矩阵代数
附录6.2

第7章时间序列分析
7.1引言
7.2基础矢口识
7.3时间序列过程的单变量随机模型
7.4时间序列分析的工具
7.5协整
7.6广义的自回归条件异方差(GARCH)
练习
参考文献
附录7.1最大似然估计
附录7.2典型相关与回归

第8章数值方法
8.1引言
8.2方程求解
8.3积分的数值方法
8.4求解随机问题的数值方法
8.5MorlteCarlo模拟
练习
参考文献与进一步阅读文献

第9章最优化
9.1引言
9.2线性规划
9.3最小方差投资组合的构造
9.4约束最优化
练习
参考文献与进一步阅读文献

第10章金融连续时间数学：资产价格随机过程
10.1引言
10.2资产价格随机过程
10.3lto引理在衍生证券定价中的应用
10.4假设——lto过程和对数正态过程
练习
参考文献
附录10.1有限差分方法在Black-Sctloles偏微分方程中的应用
附录10.2Black-Scholes的期望值推导

第11章多元分析：主成分分析与因子分析
11.1引言
11.2主成分分析
11.3因子分析
练习
参考文献与进一步阅读文献

附录统计表
标准正态分布
t分布百分位数
x2分布百分数
F分布
DW统计量