防范系统性和区域性金融风险研究：基于金融适度分权的视角

图书标准信息

• 作者 刘锡良、董青马 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2018-07
• 版次 1
• ISBN 9787504995827
• 定价 98.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 468页
• 字数 688千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《防范系统性和区域性金融风险研究：基于金融适度分权的视角》结合我国的财政金融体系，从金融分权视角出发，研究我国系统性、区域性风险的生成、传染机制以及区域性风险与系统性风险相互转换，研究设计出我国系统性、区域性风险防范以及相应危机救助体系，并在此基础上提出我国金融监管改革的相关建议，为我国金融安全网的构建与优化提供理论支撑。

【作者简介】

刘锡良，1956年3月出生于四川省自贡市。1978年至1985年读于西南财经大学（原四川财经学院），先后获经济学学士、硕士和博士。现为享受院特殊津贴专家、教授、博士生导师。
1985年起执教于西南财经大学，破格晋升副教授及教授职称。曾任西南财经大学金融系主任，现任西南财经大学党委委员、校长助理，人文社会科学重点研究基地中国金融研究中心主任。在金融学科的建设、人才培养和科学研究方面成突出。刘锡良教授擅长于货币银行理论与政策的研究，尤其是银行理论、货币政策及金融监管等。完成多项重量、省部级科研项目，并有多项成果获奖，发表120多篇，出版专著及主编教材10多部。1988年获教委青年教师，1997年首批入选‘跨世纪人才培养计划‘，1998年入选‘百千万人才工程‘。兼任经济学指导委员会委员，中国金融教材编审委员会主任，中国金融学会常务理事和学术委员会委员，四川省科技顾问团顾问，贵州省科教顾问，四川省金融学会常务理事。2003年入选院委员会第五届学科评议组应用经济学组成员。2009年获聘西南财经大学长江学者特聘教授。

董青马，男，博士，副教授，西南财经大学中国金融研究中心副主任。研究方向：金融风险管理、系统风险。

【目录】

1 导论
1．1 研究背景
1．2 选题意义
1．3关键概念界定
1．3．1 金融分权的界定
1．3．2 系统性风险的界定
1．3．3 区域性风险的界定
1．4 文献评述
1．4．1 系统性风险的成因
1．4．2 系统性风险的防范
1．4．3 区域性风险的成因与防范
1．4．4 对现有相关文献的总体评述
1．5 研究思路
1．6 研究的不足之处

2 金融适度分权的理论框架
2．1 引言
2．1．1 金融权利的概念
2．1．2 金融适度分权的内涵
2．1．3 中央层面金融分权的相关文献
2．1．4 中央政府与地方政府金融分权的相关文献
2．2 中央各机构的横向金融分权
2．2．1 政府参与金融监管的必要性
2．2．2 专业金融监管机构设立的逻辑
2．2．3 金融监管组织结构选择：基于委托代理理论的分析
2．2．4 金融监管组织结构与金融发展
2．3 中央与地方的纵向金融分权
2．3．1 模型的基本设定
2．3．2 金融集权模式：全国单一政策和地方差异政策
2．3．3 信息不对称下金融分权
2．3．4进一步的分析
2．4 主要结论
专题1 我国金融分权的历程
一、金融的市场化
二、金融分权之控制权、发展权历史变迁

3 区域性金融风险的生成机制：基于地方政府行为的视角
3．1 引言
3．2 地方政府行为与我国区域性风险生成：初步探索
3．2．1 地方政府行为与区域性风险生成：典型事实
3．2．2 地方政府重经济增长轻金融安全的制度根源
3．3 经济竞赛、金融支持与地方政府债务增长：经验证据
3．3．1 问题提出及文献综述
3．3．2 理论假说
3．3．3 实证研究设计
3．3．4 实证结果及分析
3．4 经济竞赛下的土地财政、金融支持与房价上涨：经验证据
3．4．1 问题提出及文献综述
3．4．2 理论假说
3．4．3 实证研究设计
3．4．4 实证结果及分析
3．5 地方政府干预与金融机构风险：以地方性商业银行为例
3．5．1 问题提出及文献综述
3．5．2 基本模型
3．5．3 自给自足经济中的利益冲突、银行资本与道德风险
3．5．4 银行间市场的流动性互保与风险传导
3．5．5 进一步讨论
3．6 地方政府干预、重发展轻监管与非正规金融风险
3．6．1 几类非正规金融机构的发展及风险现状
3．6．2 地方政府发展非正规金融的动机
3．6．3 地方政府行为与地方非正规金融的风险生成
3．6．4 案例分析：泛亚支付危机
3．7 主要结论

4 系统性金融风险的生成机理
4．1 引言
4．2 经济新常态与经济下行
4．3 房地产价格泡沫
4．3．1 房地产基本价值决定因素分析
4．3．2 房地产泡沫对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4．4 影子银行体系
4．4．1 影子银行体系的信用创造过程
4．4．2 影子银行体系对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4．5 地方政府性债务
4．5．1 地方政府性债务的现状分析
4．5．2 地方政府性债务对中国银行业系统性金融风险的潜在传递路径
4．6 人民币国际化与国际资本流动
4．6．1 人民币国际化与国际资本流动的现状分析
4．6．2 人民币国际化和国际资本流动对中国系统性金融风险的潜在
传递路径
4．7 我国系统性风险生成的特殊性——二元信贷结构下的BCG效应
4．7．1 资产负债率及我国宏观经济运行特征事实
4．7．2 理论分析
4．7．3 参数假设和参数估计
4．7．4 模型的解释力分析
4．7．5 检验结果的深层制度原因
4．8 主要结论

5 我国区域性风险向系统性风险的转嫁机制研究
5．1 引言
5．2 相关研究最新进展
5．2．1 金融网络结构与风险传染关系的理论研究
5．2．2 各国金融网络结构与风险转嫁的关系研究
5．2．3 区域性风险向系统性风险转嫁的机理分析
5．2．4 我国区域性风险向系统性风险的转嫁研究
5．2．5 文献述评及未来的研究方向
5．3 区域性风险向系统性风险的转嫁渠道分析
5．3．1 资产价格渠道
5．3．2 “真正的传染”渠道
5．3．3 贸易渠道
5．3．4 资产负债表渠道
5．3．5 公共部门渠道
5．4 我国区域性风险向系统性风险转嫁的条件分析
5．4．1 区域间的网络关联程度
5．4．2 风险发生源的系统重要性
5．5 我国区域性风险向系统性风险转嫁的实证检验
5．5．1 系统重要性的衡量
5．5．2 区域性风险基本面分析
5．5．3 区域性关联
5．6 主要结论

6 系统性金融风险测度：理论与实证
6．1 引言
6．1．1 指标法
6．1．2 网络分析法
6．1．3 结构模型法
6．1．4 简约模型法
6．2 C叩ula相依结构理论
6．2．1 Copula相依结构函数的定义与基本性质
6．2．2 基于Copula相依结构函数的相关性测度
6．2．3 常用的二元Copula相依结构函数与相关性测度
6．2．4 时变参数opula相依结构函数
6．3 系统性金融风险与系统性金融风险贡献狈0度的理论建模
6．3．1 基于C．V．R的系统性金融风险与金融风险贡献的定义
6．3．2 基于Copula相依结构函数的理论建模
6．3．3 系统性金融风险与系统性金融风险贡献的测度
6．4 基于中国上市商业银行的实证分析
6．4．l 数据来源
6．4．2 描述统计与边缘分布建模
6．4．3 最优C．pula相依结构函数的选择结果
6．4．4 系统性金融风险与系统性金融风险贡献测度结果的实证分析
6．5 中国银行业系统性金融风险的宏观审慎分析
6．5．1 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的描述统计
6．5．2 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的动态排序
6．5．3 中国上市商业银行系统性金融风险贡献的影响因素分析
6．6 主要结论

7 系统性和区域性金融风险的防范（I）：金融监管结构
7．1 区域性与系统性风险防范架构
7．1．1 风险管理与金融机构自律
7．1．2 通过外部监督防范系统性风险
7．2 金融监管组织结构与金融体系的稳定
7．2．1 相关文献
7．2．2 金融监管结构与监管独立性
7．2．3 金融监管结构与金融混业的限制
7．2．4 金融监管结构与资本要求
7．2．5 金融监管结构与银行不良率
7．2．6 金融监管结构与银行业的稳定性
7．3 金融监管结构对市场约束的影响：以存款人约束为例
7．3．1 存款人约束
7．3．2 金融制度与存款人约束
7．3．3 金融监管结构与存款人约束：理论分析
7．3．4 模型设定与样本选择
7．3．5 存款人约束有效性的实证分析
7．3．6 金融监管机构集中度（FAC）对约束的影响
7．3．7 央行涉足金融监管程度（CBFA）对市场约束的影响
7．3．8 金融监管结构、存款人约束与银行规模
7．4 区域性风险防范：基于金融分权的多层次体系
7．4．1 相关文献
7．4．2 国内三例区域性风险事件
7．4．3 区域性与系统性风险防范：基于金融分权的多层次体系
7．5 主要结论

8 系统性和区域性金融风险的防范（Ⅱ）：监管工具
8．1 引言
8．1．1 宏观审慎监管工具
8．1．2 宏观审慎资本监管工具
8．1．3 基于防范系统性风险的宏观审慎资本监管工具
8．1．4 我国宏观审慎资本监管的实践
8．2 逆周期资本缓冲作用机制与实证检验
8．2．1 逆周期资本缓冲防范银行系统性风险作用机制
8．2．2实证研究设计
8．2．3 实证结果及分析
8．3 基于截面维度宏观审慎资本监管实施效果检验
8．3．1 宏观审慎资本监管防范系统重要性银行风险机制
8．3．2 资本监管防范银行系统性风险的非预期效应
8．3．3 截面维度宏观审慎资本监管实施效果检验
8．3．4 数据筛选和基本统计量
8．3．5 宏观审慎资本监管与资本充足率关系检验
8．3．6 宏观审慎资本监管与系统性风险承担关系检验
8．3．7 宏观审慎资本监管削弱大型银行不公平竞争检验
8．3．8 银行系统重要性维度之间的权衡效应检验
8．4 主要结论

9 危机救助机制设计研究
9．1 引言
9．1．1 我国银行业危机救助的表现形式
9．1．2 国外危机救助的历史经验教训
9．1．3 相关文献
9．2 理论分析：危机救助与金融分权
9．2．1 危机前期：金融机构道德风险（俘获地方政府）
9．2．2 危机中后期：金融机构道德风险（俘获地方政府）
9．2．3 地方政府道德风险
9．3 全国性危机救助
9．3．1 全国性危机救助的机制设计
9．3．2 实证一：成本分担中如何考量银行业事前逆向选择
9．3．3 实证二：成本分担中如何考量地方政府事前逆向选择
9．4 区域性危机救助
9．4．1 区域性危机救助的机制设计
9．4．2 实证三：测度系统重要性区域
9．5 本章结论

10 结论与政策建议
10．1 金融适度分权
10．2 区域性和系统性金融风险的生成
lO．3 区域性、系统性金融风险的防范与救助
10．3．1 银行、证券、保险三部门的微观审慎监管问题
lO．3．2 中央银行在金融风险管理中的角色定位问题
10．3．3 宏观审慎资本监管
10．3．4 危机救助机制
10．4 政策建议

参考文献