商业和经济预测中的时间序列模型

图书标准信息

• 作者 弗朗西斯
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2002-12
• 版次 1
• ISBN 9787300044569
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 324页
• 字数 297千字

【内容简介】

经济理发师商业时间序列的计量分析是研究与应用的主要领域。最近几十年，无论是在理论上，还是实际应用上，人们对构建时间序列模型以及将其应用于预测的兴趣与日俱增。在今天的时序应用中出现了放多新的方向，比如单位根、协整、CARCH模型、变季节性、异常观测值和非线性等。尽管并不能够令人信服地表明在所有这些方向上都能得到更好的预测，但其中的许多方向还会存在下去，并成为今后十年中实际预测的工具之一。本书的目的就是从对经济与商业时间序列的预测这个角度，来回顾这些方法的几个*进展。

【目录】

第1章引言与述评第2章经济时间序列的重要特征第3章单变量时间序列分析中的基本概念第4章时间序列的趋势性第5章季节性第6章异常观测值第7章条件异方差第8章非线性第9章多变量时间序列第10章共同的特征