金融经济学导论
￥ 2.94 1.3折 ￥ 23.5 八五品
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作者宋逢明 编著
出版社高等教育出版社
出版时间2006
装帧平装
上书时间2024-09-05
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商品详情
- 品相描述：八五品
图书标准信息
- 作者 宋逢明 编著
- 出版社 高等教育出版社
- 出版时间 2006
- ISBN 9787040189735
- 定价 23.50元
- 装帧 平装
- 开本 23cm
- 页数 257页
- 正文语种 简体中文
- 【内容简介】
- 本书阐述了金融经济的基本概念和意义，讲解了多期模型框架下的金融资产的估值与定价，介绍了有效边界的均值一方差分析方法，讨论了资本市场对企业的价值评估及有关的公司财务问题。
- 【目录】
- *
1.1 什么是金融?
1.2 什么是金融经济学?
1.3 金融经济学与金融学其他课程的关系
1.4 价值的度量
1.5 时间和风险
1.6 金融经济学所依据的基本原理
1.7 资本成本、资本的机会成本与现值
1.8 金融市场的功能
1.9 企业的金融/财务管理目标
1.10 本章小结
练习题
第二章 偏好、效用与风险厌恶
2.1 偏好关系
2.2 效用函数
2.3 不确定性条件下的偏好关系
2.4 期望效用函数
2.5 阿里亚斯悖论
2.6 风险厌恶
2.7 风险厌恶的度量
2.8 风险厌恶的比较
2.9 本章小结
练习题
数学附录
第三章 金融市场均衡和资产估值:两期模型
3.1 市场均衡
3.2 Arrow-Debreu经济和状态或有要求权
3.3 复合证券与无套利定价
3.4 风险中性定价和等价鞅测度
3.5 帕累托*优和风险分享
3.6 总量分析
3.7 本章小结
练习题
第四章 离散时间的金融市场均衡和资产估值:多期模型
4.1 多期经济
4.2 *优消费/投资策略
4.3 均衡定价
4.4 理性预期均衡的资产定价
4.5 理性预期均衡和等价鞅测度
4.6 套利定价:无套利与等价鞅测度
4.7 多期模型的金融经济学基本定理
4.8 衍生证券的定价:期权、远期与期货
4.9 本章小结
练习题
数学附录
第五章 期权与金融市场的完全性
5.1 期权的定义
5.2 期权的基本无套利关系
5.3 美式期权及其提前执行
5.4 完全市场中的期权定价
5.5 期权与Arrow-Debreu证券
5.6 两期模型中的期权定价
5.7 本章小结
练习题
数学附录
第六章 投资组合的选择与基金分离理论
6.1 随机占优
6.2 投资组合的选择
6.3 投资组合选择与风险厌恶
6.4 风险厌恶程度与财富效应
6.5 投资组合分离
6.6 投资者偏好与投资组合分离
6.7 收益的分布特性与两项基金的货币分离
6.8 本章小结
练习题
数学附录
第七章 有效组合边界分析
7.1 均值与方差
7.2 均值一方差箭沿组合
7.3 均值一方差有效组合
7.4 引入无风险资产的情况
7.5 本章小结
练习题
第八章 资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)
8.1 零B值资本资产定价模型
8.2 经典的资本资产定价模型
8.3 资本资产定价模型作为一般均衡的结果
8.4 资本资产定价模型和两项基金分离
8.5 线性指数模型
8.6 精确指数模型和套利定价理论
8.7 极限套利和套利定价理论
8.8 套利定价理论中的风险补偿
8.9 极限套利和市场均衡问题
8.10 本章小结
练习题
数学附录
第九章 金融市场中的公司财务
9.1 公司财务与资产估值
9.2 公司的财务决策
9.3 包含生产活动的Arrow-Debreu经济
9.4 资本预算
9.5 现金流计算和折现率选取
9.6 融资决策、资本结构与资本成本
9.7 本章小结
练习题
参考文献
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