精算中常用的统计模型

图书标准信息

• 作者 黄向阳 著；中国人民大学风险管理与精算中心 编
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2009-02
• 版次 1
• ISBN 9787300102559
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 352页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪保险精算系列教材

【内容简介】

　　我国精算教育和精算师职业发展起步较晚，1992年后才陆续引入北美寿险精算师考试、英国精算师考试、日本精算师考试、北美非寿险精算师考试等，2000年后，中国精算师考试体系逐步建立起来。目前，中国精算师考试的考点已增加到15个。2006年12月，民政部批准中国精算师协会正式筹备成立。中国精算师协会的成立，必将进一步推动中国精算教育和精算师职业的发展，也迫切要求对当前的精算教育体系和精算师考试体系进行必要的改革，以尽快向国际精算师协会发布的精算教育标准看齐。

【目录】

第一部分应用回归分析
第1章相关与一元回归分析
1.1拟合与最小二乘法
1.2两个变量的相关关系
1.3一元线性回归
1.4回归方程的应用
习题

第2章多元线性回归模型
2.1多元线性回归模型及其参数估计
2.2多元线性回归模型的假设检验与区间估计
2.3使用多元线性回归的注意事项
习题

第3章异方差与序列相关的处理
3.1异方差的存在与检验
3.2广义线性模型和处理异方差的方法
3.3自相关线性模型
习题

第二部分时间序列分析
第4章简单模型
4.1简单外推模型
4.2平滑技术
4.3季节调整
习题

第5章时间序列的概率结构
5.1分布与特征统计量
5.2平稳时间序列的定义
5.3平稳时间序列的统计特性
5.4白噪声序列
5.5白噪声检验
习题

第6章平稳时间序列
6.1预备知识
6.2AR模型
6.3MA模型
6.4ARMA模型
习题

第7章平稳序列建模
7.1建模基本步骤
7.2模型识别
7.3参数估计
7.4模型检验
7.5模型优化
习题

第8章时间序列的预报
8.1线性预报
8.2线性最小方差预报
8.3修正预报
习题

第9章非平稳时间序列
9.1差分
9.2ARIMA模型
9.3疏系数模型
习题

第10章残差自回归模型
10.1模型结构
10.2残差自相关检验
10.3模型拟合
习题

第11章条件异方差模型
11.1异方差的定义
11.2异方差的初步识别
11.3方差齐性变换
11.4条件异方差模型
11.5AR-GARCH模型
11.6GARCH模型拟合
习题

第12章多元时间序列
12.1多元序列建模
12.2单位根检验
12.3协整
习题

第三部分随机模拟
第13章随机模拟
13.1均匀分布随机数与伪随机
13.2用反变换法产生一般分布的随机数
13.3Cholesky分解和多元正态分布的模拟
13.4模拟样本的容量问题
13.5模拟在精算模型中的应用举例
13.6模拟在统计检验中的应用
13.7用自助法计算估计量的均方误差
13.8股票价格的对数正态模型和模拟
13.9风险度量VaR和CTE的模拟
习题

第四部分生存模型及其应用
第14章生存模型相关性质和生命表
14.1生存模型
14.2T的分布函数
14.3参数生存模型举例
14.4条件概率的数字特征和截尾分布
14.5随机变量的变换
14.6生命表
14.7尾龄的分布假设
14.8选择生命表
习题

第15章完整样本数据和不完整样本数据情况下生存模型的估计
15.1死亡时间
15.2死亡的精确时间
15.3死亡时间分组法
15.4非完整样本数据情况下生存模型的矩估计
15.5非完整样本数据情况下表格生存模型的极大似然估计
15.6乘积估计量
习题

第16章参数生存模型的估计
16.1完整数据的单变量模型
16.2不完整数据下的单变量模型
16.3参数模型的假设检验
16.4参数模型中的伴随变量
16.5大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算
习题

第17章人口统计
17.1死亡和生育测度
17.2静态人口模型
17.3稳定人口模型
17.4人口规划及人口普查应用
17.5人口规划
17.6人口统计的应用
习题

第18章表格数据修匀
18.1修匀的定义
18.2移动加权平均修匀法
18.3Whittaker修匀
18.4Bayse修匀
18.5二维Whittaker修匀
18.6参数修匀
习题
附录：部分习题答案
参考文献