金融衍生品的关键问题

图书标准信息

• 作者 张今
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2023-09
• 版次 1
• ISBN 9787522324241
• 定价 58.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 208页
• 字数 180千字

【内容简介】

本书是一本解释与金融衍生品市场有关的常识的书，还针对某些交易者对金融衍生品市场误解的内容给出了解释。如对收益率曲线倒挂是否能预测经济衰退、股市震荡发生后应该如何救市、中央银行为何交易衍生品等问题，作者给出了自己的答案。本书还解释了一些其他金融行业书籍很少谈及的有关交易所的问题，比如“交易所是否对交易结算价拥有知识产权”和“交易所的收购行为能否带来经济价值”，可以帮助者重新认识交易所，认识金融市场。阅读本书并不需要太深刻的金融衍生品知识，不论是尚在学习金融衍生品的学生、金融衍生品交易者、金融衍生品行业监管者，还是单纯对金融衍生品感兴趣的读者都会从阅读本书中得到收获，

【作者简介】

张今，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），具有国家法律职业资格，中国金融期货交易所高级经理（SVP）。毕业于美国普渡大学（Purdue University）和法国欧洲商业学院（ESCP Europe），具有应用数学学士、工业管理硕士和管理学硕士学位。专长于金融衍生品产品设计和风险管理，负责设计了中国金融期货交易所2年期国债期货和10年期国债期货。

【目录】

章理解和应对金融危机∥1

节国债收益率倒挂和经济衰退∥3

一、2022年和2019年的美国国债收益率倒挂∥3

二、收益率倒挂预言经济衰退的理论基础∥6

三、我国和其他主要经济体的国债收益率倒挂和经济衰退∥8

四、2008年金融危机后国债收益率倒挂对经济衰退的预测能力∥12

第二节用金融脆弱理论解释当代金融危机∥14

一、金融系统脆弱理论基本概念∥14

二、新背景下的金融脆弱理论∥16

三、基于市场脆弱理论强化衍生品交易风险管理∥23

第三节境外股灾中的救市措施∥24

一、境外股灾概述∥25

二、美国1987年股灾和救市措施∥27

三、本1990年股市连续下跌和救市措施∥32

四、1997年亚洲金融危机背景下的韩国股灾和救市措施∥37

五、正确的救市措施∥41

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