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作者杨博理、贾芳 著
出版社机械工业出版社
出版时间2017-08
版次1
装帧平装
上书时间2024-07-06
在中国市场上,量化交易即便不能算作一个新兴的事物,也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的,是广大市场参与者对其未来前景的期待,以及加强了解、学习的愿望。
本书的目的,就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法,以尽量科学化的方式介绍给读者。
全书的主要贡献包括以下几个方面:
介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程,涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素,同时搭建了收益与风险的策略架构,将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一,为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。
结合实际工作经验,指出了策略研发过程中可能遇到的问题,以及整个量化交易策略研发体系的局限所在,并针对性地给出了解决方案,避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。
由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、zui优投资组合理论等工具,帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学,提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段,拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。
以循序渐进的方式,不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中,始终辅以中国市场的真实数据,构造直观的策略案例。通过这样的处理,帮助读者更为有效地掌握书中内容,进而创建自己的量化交易策略。
杨博理,华中科技大学管理学院博士后、博士,剑桥大学联合培养博士,里昂高等商学院访问学者,华中科技大学数学系硕士、学士。现就职于宜信大数据创新中心,指旺首席量化科学家,负责宜信“指旺财富”平台上的投资策略研究。曾就职于长江证券,从事金融工程研究和量化交易策略的开发,同时参与一家公募基金的筹备工作,负责基金投资风控体系的构建与维护。
贾芳,华中科技大学管理学院在读博士生、硕士、学士。
在中国市场上,量化交易即便不能算作一个新兴事物,也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的,是广大市场参与者对其未来前景的期待,以及加强了解、学习的愿望。
本书的目的,就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法,以尽量科学化的方式介绍给读者。
序言
第1章 引言 ┊1
1.1 量化交易策略简述 ┊2
1.2 量化交易策略的优缺点 ┊8
第2章 量化交易策略的研发流程 ┊14
2.1 量化交易策略的基本研发流程 ┊15
2.2 量化交易策略研发流程的进一步论述 ┊18
第3章 注意事项与应对 ┊23
3.1 未来信息的规避 ┊24
3.2 过度拟合与欠拟合 ┊27
3.3 回溯测试与真实环境的差异 ┊31
第4章 简单的择时策略 ┊36
4.1 择时策略的基本框架 ┊37
4.2 均线趋势策略的简单优化 ┊40
4.3 均线反转策略的简单优化 ┊44
4.4 自回归策略的简单优化 ┊47
第5章 简单的选股策略 ┊51
5.1 因子选股的基本框架 ┊52
5.2 市值因子 ┊55
5.3 反转因子 ┊63
5.4 多因子选股策略的简单优化 ┊69
第6章 推进分析 ┊76
6.1 推进分析框架 ┊77
6.2 多层推进分析 ┊82
6.3 推进分析下的验证 ┊86
第7章 推进的择时策略 ┊89
7.1 均线趋势策略的推进分析 ┊90
7.2 均线反转策略的推进分析 ┊94
7.3 均线混合策略的推进分析 ┊96
7.4 自回归策略的推进分析 ┊99
7.5 自回归策略的多层推进分析 ┊102
第8章 推进的选股策略 ┊107
8.1 多因子选股策略的推进分析 ┊108
8.2 多因子选股策略的多层推进分析 ┊115
第9章 风险 ┊123
9.1 常用的风险度量 ┊124
9.2 其他风险度量 ┊129
9.3 风险和收益的结合 ┊134
9.4 止损 ┊138
第10章 仓位决策 ┊142
10.1 凯利公式 ┊143
10.2 实用的仓位决策方法 ┊152
第11章 仓位优化的择时策略 ┊155
11.1 仓位优化的均线趋势策略 ┊156
11.2 仓位优化的自回归策略 ┊169
第12章 投资组合决策 ┊181
12.1 最优投资组合理论 ┊182
12.2 实用的投资组合优化方法 ┊187
第13章 优化的股票配置策略 ┊193
13.1 多因子风险模型 ┊194
13.2 投资组合优化的多因子策略 ┊196
第14章 交易成本 ┊203
14.1 交易成本估计 ┊204
14.2 考虑交易成本的择时策略 ┊207
14.3 考虑交易成本的股票配置策略 ┊212
第15章 策略评价 ┊215
15.1 策略评价体系 ┊216
15.2 策略评价报告 ┊218
第16章 结语 ┊223
16.1 内容总结 ┊224
16.2 研发流程的局限与应对 ┊227
参考文献 ┊231
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