对冲基金建模与分析——基于MATLAB
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天津宝坻
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作者保罗·达比希尔
出版社"电子工业出版社
ISBN9787121275432
出版时间2015
装帧平装
开本16开
纸张轻型纸
定价45元
货号969488394751049729
上书时间2023-11-18
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商品详情
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内容简介:
本书是关于用MATLAB对对冲基金进行建模和分析的入门读物。在对对冲基金的基本概念、分类、相关工具和指标系统介绍的基础上，作者借助实际案例、图形和程序来使读者更清晰明白如何运用MATLAB玩转对冲基金。本书作者拥有丰富的实践经验和学术背景，语言简明严谨，无论是懂金融的还是懂技术的人都能从中得到收获。
目录:
第1 章 对冲基金行业 11．1 什么是对冲基金 21．2 对冲基金结构 ．． 41．2．1 基金行政管理人 41．2．2 大宗经纪商 ．． 51．2．3 托管人、审计员、律师 ． 61．3 全球对冲基金行业 71．3．1 北美市场 81．3．2 欧洲市场 91．3．3 亚洲市场 101．4 专业投资技术 111．4．1 卖空交易 111．4．2 杠杆 ． 131．4．3 流动性 ．． 131．5 对冲基金的新产品 151．5．1 UCITS III 对冲基金 ．． 151．5．2 欧洲通行证 181．5．3 卖空限制 18第2 章 对冲基金数据源 ． 202．1 对冲基金数据库 ．． 212．2 主要对冲基金指标 212．2．1 非可投资指数和可投资指数 ． 222．2．2 道琼斯瑞士信贷对冲基金指数 ．．．．． 242．2．3 对冲基金研究公司 302．2．4 富时对冲 342．2．5 格林威治替代投资 352．2．6 晨星替代投资中心 382．2．7 EDHEC 风险和资产管理研究中心 ． 412．3 数据库和指数偏差 422．3．1 生存偏差 422．3．2 瞬时历史偏差 ．． 442．4 基准管理 ．． 442．4．1 跟踪误差 46第3 章 统计分析 ． 483．1 基本特性图 493．1．1 增值指数 493．1．2 直方图 ．． 523．2 概率分布 ．． 543．2．1 总体与样本 553．3 概率密度函数 563．4 累计分布函数 573．5 正态分布 ．． 583．5．1 标准正态分布 ．． 593．6 正态性可视化测试 603．6．1 检验 ． 603．6．2 正态概率图 613．7 分布矩 623．7．1 期望和标准差 ．． 623．7．2 偏度 ． 653．7．3 峰度 ． 663．8 协方差和相关系数 683．9 线性回归 ．． 723．9．1 决定系数 733．9．2 残差图 ．． 733．9．3 Jarque-Bera 检验 ．．． 78第4 章 均值―方差最优化 ．．． 824．1 投资组合理论 834．1．1 均值―方差分析 834．1．2 最优化问题 874．1．3 夏普比率最大化 934．2 有效投资组合 98第5 章 业绩评价 ． 1015．1 风险调整的理念 1025．1．1 风险调整后收益 ． 1045．2 风险调整后的绝对收益指标 ．．． 1075．2．1 夏普比率 ． 1095．2．2 修正夏普比率 1105．2．3 最大回撤率 1125．3 市场模型中风险因素调整后收益测度 1155．3．1 信息比率 ．．1165．3．2 特雷诺比率 1185．3．3 Jensen 的α 值 ． 1225．3．4 GH1 测度 1245．3．5 M2 测度 ．． 1265．3．6 GH2 测度 1285．4 MAR 及LPM 测度 1315．4．1 Sortino 比率 ．． 1315．4．2 Omega 比率 ．． 1335．4．3 上行潜能比率及排名 1355．5 多因素资产定价模型的扩展 ．．． 1375．5．1 因子的选择 ．．． 139第6 章 对冲基金的分类 ． 1436．1 金融工具的基石和投资风格 ．．． 1446．2 对冲基金群及其分类 ．．． 1466．2．1 测度的定义 ．．． 1476．2．2 创建树状图 ．．． 1476．2．3 解读树状图 ．．． 148第7 章 市场风险管理 1617．1 风险价值 1627．2 计算VaR 的传统方法 ． 1657．2．1 历史数据模拟 ． 1667．2．2 参数方法 ． 1687．2．3 蒙特卡洛模拟 ． 1707．3 调整后的VaR ．．． 1727．4 期望损失 1747．5 极值理论 1807．5．1 极大值法 ． 1817．5．2 阈顶点 ． 182
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