金融计量学基础 周爱民 王超 高等教育出版社 9787040511550
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作者周爱民 王超
出版社高等教育出版社
ISBN9787040511550
出版时间2019-09
装帧线装
页数402页
货号4363093
上书时间2024-03-16
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书名:金融计量学基础
编号:4363093
ISBN:9787040511550[十位:]
作者:周爱民 王超
出版社:高等教育出版社
出版日期:2019年09月
页数:402
定价:58.00 元
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* 图书目录 *
*章 绪论
*节 经济计量学的创始人
第二节 经济计量学的系统论述者与先驱
第三节 1970年以前的经典经济计量学
第四节 1970年以后的经济计量学
第五节 金融计量学——经济计量学在金融学研究中的应用
阅读材料一:一元线性回归模型的参数估计与参数性质
Tips 1:关于矩阵与向量的求导法则
习题
第二章 金融计量软件基础操作
*节 EViews和Stata软件简介
第二节 数据导入与处理
第三节 基本的绘图工具
第四节 使用帮助文件与扩展工具包
第五节 Excel的回归模型计算
阅读材料二:多元线性回归模型的参数估计与参数性质
Tips 2:关于一些概率分布之间的关系
习题
第三章 资本资产定价模型及实证分析
*节 投资组合理论
第二节 资本资产定价模型
第三节 CAPM理论前沿发展
第四节 基于中国沪市的CAPM实证检验
阅读材料三:一元线性回归模型的统计检验与预测
Tips 3:模型总体的差异性检验
习题
第四章 多因子资产定价模型的理论与检验
*节 由单因子模型向多因子模型的扩展
第二节 多因子资产定价模型
第三节 排序分析
第四节 Fama-MacBeth回归
阅读材料四:多元线性回归模型的假设检验与预测
Tips 4:相关性与偏相关性、复相关性
习题
第五章 主成分分析与因子分析
*节 引言
第二节 主成分分析的基本思想与模型
第三节 因子分析的基本思想与模型
第四节 案例分析
阅读材料五:多元线性回归模型的多重共线性问题
Tips 5:多重共线性的修正方法
习题
第六章 虚拟变量回归模型
*节 虚拟变量的基本概念
第二节 线性概率模型
第三节 非线性概率模型
第四节 案例分析
阅读材料六:多元线性回归模型的异方差性问题
Tips 6:异方差性的修正方法
习题
第七章 联立方程模型
*节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 案例分析:基于联立方程的消费资产定价模型
阅读材料七:多元线性回归模型的序列相关问题
Tips 7:股票、债券收益率之间关系的联立方程组模型
习题
……
第八章 时间序列模型的理论及应用
第九章 单位根检验与结构突变
第十章 向量自回归模型与脉冲响应函数
第十一章 条件异方差模型的分析及应用
第十二章 面板数据模型及金融计量分析
主要参考文献
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