期权投资学

图书标准信息

• 作者 罗孝玲 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2005-06
• 版次 1
• ISBN 9787505847958
• 定价 23.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 211页
• 字数 250千字

【内容简介】

期权交易相对于股票与期货交易要复杂些，了解它有一定的困难，本书用通俗易懂的语言介绍了基本概念与交易术语，在介绍期权的概念与术语时，采用了与国内现有的期货交易对比的方法，例如对十分重要又难以理解的期权合约，作者就是根据国内现有的期货合约对比来阐述的，而且合约的每一条款都有相应的小例子予以说明，这有助于读者轻松理解期权的基本概念与交易术语。本书所采用的所有的期权交易品种、期权交易数据、期权交易规则都是现在国外各交易所正在采用的，该书采用的资料绝大部分是2003-2004年的；本书的资料实用还表现在采用了大量的例子，且很多例子上的数据都是来自期权交易市场的最近的真实交易数据，这使得读者在阅读本书的同时能培养对期权价格的感觉，这点对以后要真正从事期权交易的读者尤为有用。

【目录】

第1章期权交易基础知识
1.1期权交易的产生与发展
1.2期权交易的基本概念
1.3期权的分类
1.4期权交易的合约
1.5期权交易机制
1.6期权与期货的比较

第2章世界期权市场
2.1美国期权市场
2.2欧洲期权市场
2.3亚洲期权市场
2.4其他期权市场
2.5中国期权市场

第3章期权定价理论
3.1期权价格的特性
3.2期权定价的理论基础
3.3布莱克——斯科尔斯期权定价模型
3.4标的资产价格波动率
3.5二叉树期定价模型导论
3.6二叉树期权定价及应用
3.7期权价值的敏感性指标

第4章期权产品
4.1股票期权
4.2股票指数期权
4.3利率期权
4.4外汇期权
4.5期货期权

第5章期权交易策略
5.1期权盈亏结构图
5.2期权的基本交易方式的盈亏状况
5.3期权交易价差策略
5.4组合期权
5.5其他策略
附录1美国期权交易代码
附录2累计正态分布表
附录3期权交易策略一览表
主要参考文献