中国收益率曲线分析 股票投资、期货 王浩 等 新华正版
￥ 64.49 6.6折 ￥ 98 全新
库存3件
河北保定
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者王浩 等
出版社清华大学出版社
ISBN9787302573890
出版时间2021-11
版次1
装帧平装
开本32
页数272页
字数144千字
定价98元
货号xhwx_1202531565
上书时间2025-01-05
- 最新上架
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版特价新书
- 商品描述
-
主编：
收益率曲线是几乎所有金融产品的定价基础。因此，收益率曲线分析对于金融产品定价、宏观经济分析、金融市场预测是不可或缺的。其也是高端金融从业人士，监管和研究人员、学固定收益证券分析的和高年级本科需要掌握的技能。本书借鉴美国所罗门兄弟公司的分析方法，系统地介绍并检验了适合中国市场的收益率曲线分析框架和方法。本书为我国固定收益证券和国债期货市场技术分析和投资实践提供技术解决方案。
目录：
章收益率曲线/1
1.1即期收益率与远期收益率/1
1.2纯预期说、纯风险溢价说与凸价值/5
1.3中国国债市场/10
1.4我国贷款市场报价利率（lpr）/14
第2章市场预期与远期收益率/16
2.1纯预期说和风险溢价说概述/16
2.2纯预期说和风险溢价说在中国债券市场的解释能力/18
2.3稳健检验/25
2.4预测即期收益率的变化/32
2.5结论/35
第3章收益率与风险/37
3.1引文/37
3.2利率风险与收益率的关系/38
3.3国债组合投资回报率与风险/42
3.4结论/48
第4章凸偏差与收益率曲线/49
4.1凸的基本概念/49
4.2凸偏差对收益率曲线的影响/51
4.3凸对债券投资组合的影响/55
4.4凸与回报率的分解/61
4.5结论/64
中国收益率曲线分析
第5章中国国债收益率分解/65
5.1中国国债的远期利率/65
5.2远期利率的分解/69
5.3债券期望收益预测/76
5.4结论/77
第6章预测债券超额回报率/78
6.1研究分析框架/78
6.2变量构建与分析/79
6.3投资策略分析/92
6.4结论/104
第7章国债期货交割期权定价/106
7.1国债期货/106
7.2bdt模型/108
7.3交割期权的实证研究/113
7.4结论/123
参文献/124
阅读/125
内容简介：
收益率曲线是固定收益分析的核心内容，也是资产定价的基础。随着我国债券市场的快展，收益率曲线分析已经成为重要的金融工具，被广泛地应用于宏观经济分析、债券投资、风险管理和衍生产品定价。中国收益率曲线分析结合所罗门兄弟公司的研究方法和blackdermantoy等模型对我国收益率曲线进行了详细的分析。我们的发现有助于理解我国收益率曲线变化的驱动因素、其如何帮助我们发现交易机会和如何构建相应的交易策略，以及我国债券市场与美国债券市场的异同。书中的分析框架可以方便地对接其他模型和方法。从内容上看，本书是对远期收益率、久期和凸、利率模型和国债期货等知识的拓展分析和应用。本书适用于金融从业人员、有固定收益基础的本科、金融专业硕士和从事债券领域研究的博士。
作者简介：
王浩，清华大学经济管理学院金融系长聘副教授，于麦吉尔大学，金融学博士。主要研究方向包括：固定收益证券、信用风险管理和资产定价。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价