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量化投资大中专公共社科综合田穗等编新华正版

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作者田穗等编

出版社西安电子科技大学出版社

ISBN9787560664972

出版时间2022-08

版次1

装帧平装

开本16

页数248页

字数362千字

定价42元

货号xhwx_1202733608

上书时间2024-12-16

浩子书屋

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商品详情

品相描述：全新: 正版特价新书

商品描述: 目录：

章绪论

节量化投资的概念

一、量化投资简介

二、量化投资的理解误区

第二节量化投资与传统投资的比较

一、量化投资的特点

二、量化投资的不足

三、传统投资策略与量化投资策略的比较

第三节量化投资的发展历程

一、量化投资理论的发展

二、我国量化投资的发展

第四节量化投资的主要策略及方法

一、量化投资的主要策略

二、量化投资的主要方法

课后题

第二章因子检验与分类

节因子概述

第二节因子检验

一、数据的预处理

二、单因子测试的方法

第三节因子分类

一、成长类因子

二、盈利类因子

三、财务流动因子

四、营运类因子

五、估值类因子

六、压力支撑类因子

七、量价趋势类因子

八、复合因子

课后题

第三章多因子选股

节多因子选股理论基础

一、投资组合理论

二、资本资产定价模型

三、三因子模型

四、套利定价模型

五、其他基础理论知识

六、策略评价

第二节多因子选股方法

一、多因子选股概述

二、基于打分法的多因子选股

三、基于回归法的多因子选股

第三节模型应用与思

一、候选因子的选取

二、因子有效检验

三、多因子打分法选股模型

四、多因子回归法选股模型

五、关于多因子选股的思

课后题

第四章轮动策略

节风格轮动

一、风格轮动概述

二、盈利预期生命周期模型

三、策略模型

案例分析战胜波动的经典策略二八轮动

案例分析基于风格轮动的动态多因子交易策略

第二节行业轮动

一、行业轮动概述

二、行业轮动的影响因素

三、行业轮动套利策略介绍

案例分析行业轮动策略

课后题

第五章期货套利

节股指期货套利

一、股指期货套利概述

案例分析 alpha对冲策略

二、期现套利

三、跨期套利

第二节商品期货套利

一、商品期货套利概述

二、期现套利

三、跨期套利

案例分析商品期货跨期套利

四、跨市套利

五、跨品种套利

案例分析商品期货跨品种套利

课后题

第六章期权套利

节期权

一、期权的概念

二、期权的构成

三、期权的分类

第二节期权交易及风险指标

一、期权的基本策略

二、期权的风险指标

三、理想的中组合

第三节垂直套利

一、基本概念

二、套利方式

第四节价套利

一、基本概念

二、套利

三、套利流程

第五节盒式套利

一、基本概念

二、套利

三、套利流程

第六节历套利

一、基本概念

二、套利方式

三、套利组合

第七节末期权套利

一、基本概念

二、套利方式

课后题

第七章统计套利

节统计套利与配对交易

一、统计套利的定义

二、配对交易

案例分析股票配对交易

第二节股指套利

一、行业指数套利

二、指数套利

三、洲域指数套利

四、全球指数套利

第三节融券套利

一、股票一融券套利

二、可转债一融券套利

三、股指期货一融券套利

四、封闭式一融券套利

第四节外汇套利

一、外汇交易概述

二、利差套利

三、货币对套利

课后题

第八章机器学

节机器学的基本介绍

一、机器学的概念

二、机器学的分类

案例分析利用支持向量机预测股票涨跌

第二节机器学的基本流程

一、数据收集

二、数据清洗

三、模型选择

四、模型学

第三节机器学与量化

一、研究动机

二、多重检验和统计方法

三、数据和样本选择

四、交验证

五、model dynamics

六、复杂

七、研究

课后题

第九章算法交易

节算法交易简介

一、算法交易的概念及发展

二、交易成本

三、算法交易的分类

四、算法交易的流程、运用及优点

第二节经典算法介绍

一、冲击模型

二、常用的交易策略

第三节算法交易设计、展望与结

一、算法交易设计

二、算法交易展望与结

案例分析海龟交易法

课后题

第十章高频交易

节高频交易概述

一、高频交易的起源及发展

二、高频交易的特点

三、高频交易系统

第二节市场微观结构与高频交易

一、市场微观结构

二、市场微观结构与高频交易

第三节高频交易策略

一、做市商策略

二、套利策略

案例分析 r-breaker策略

课后题

附录一常用因子库

附录二行业轮动策略代码

附录三跨品种套利策略代码

附录四 alpha对冲策略代码

附录五支持向量机代码

附录六海龟交易法代码

附录七 a-breaker策略代码

内容简介：

本书主要介绍了与量化投资相关的基本概念、量化投资领域的策略以及量化交易，并对金融量化研究中应用越来越多的机器学进行了介绍。全书共分为十章，内容包括绪论、因子检验与分类、多因子选股、轮动策略、期货套利、期权套利、统计套利、机器学、算法交易、高频交易等。本书给出了大量案例分析，并在附录中收录了常用因子库、基于python语言的经典策略代码，以方便读者查阅。本书主要面对金融学专业及其他经管类专业的，旨在为对量化投资感兴趣的初学者开启金融科技之窗。