数理金融初步(原书第3版) 大中专文科经管 作者 新华正版
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作者作者
出版社机械工业出版社
ISBN9787111411093
出版时间2019-03
版次1
装帧平装
开本16
页数236页
定价49元
货号xhwx_1202032167
上书时间2024-12-16
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商品详情
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目录：
译者序
前言
章概率论
1.1概率和事件
1.2条件概率
1.3变量及其期望值
1.4协方差和相关
1.5条件期望
1.6题
第2章正态变量
2.1连续型变量
2.2正态变量
2.3正态变量的质
2.4中心极限定理
2.5题
……
第3章布朗运动与几何布朗运动
第4章利率和现值分析
第5章合约的套利定价
第6章套利定理
第7章black-scholes公式
第8章关于期权的其他结果
第9章期望效用估值法
0章序关系
1章优化模型
2章动态规划
3章奇异期权
4章非几何布朗运动模型
5章自回归模型和均值回复
索引
内容简介：
数理金融初步（原书第3版）清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、blackchole期权定价公式以及效用函数、资本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。数理金融初步（原书第3版）内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
作者简介：
罗斯，heldon m．ro 概率与统计学家，南加州大学工程与运筹系系主任。1968年博士于斯坦福大学统计系，曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括：模型、模拟、统计分析、金融数学等。ro教授著述颇丰，他的多种数学和统计教材均产生了世界的影响，如概率论基础教程(第8版)等。
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