套期保值基础教程 大中专文科经管 作者 新华正版
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作者作者
出版社清华大学出版社
ISBN9787302621270
出版时间2023-04
版次1
装帧平装
开本16
页数188页
字数267千字
定价49元
货号xhwx_1202880102
上书时间2024-04-01
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商品详情
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主编：
本书是新形态教材，体现二十大精神，内容实用，配套教辅。
目录：
章衍生品市场概述
节衍生金融工具的定义及特征
第二节衍生金融工具的类型
第三节衍生金融工具的市场
第四节衍生金融工具市场的发展历程及新趋势
第五节我国的衍生金融工具市场
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第二章套期保值概述
节套期保值的概念与基本原则
第二节套期保值参与者与履约方式
第三节套期保值方案制定与作管理
第四节套期保值的起源
第五节套期保值的理论基础
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第三章套期保值的基本策略
节期货套期保值
第二节期权套期保值
第三节外汇掉期
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第四章静态期货套期保值比率估计
节套期保值模型发展脉络
第二节小方差套期保值模型
第三节ols模型
第四节ecm
第五节bvar模型
第六节python实战——静态很优套期保值比率估计
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第五章动态期货套期保值比率估计
节动态套期保值模型发展脉络
第二节garch套期保值模型
第三节ecm-garch模型
第四节虑收益成本的动态套期保值模型
第五节python实战——动态很优套期保值比率估计
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第六章套期保值效果评价
节套期保值效率度量模型
第二节在python中实现套期保值效率评价
第三节python实战——套期保值效率评价
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
第七章期货套期保值基差风险管理
节基差的
第二节基差与套保效果
第三节基差风险管理
【本章知识点回顾】
【思与题】
【即测即练】
参文献
内容简介：
本书系统阐述期货、期权等衍生市场套期保值基础理论与实务，主要包括套期保值概述、套期保值的基本策略、静态期货套期保值比率估计、动态期货套期保值比率估计、套期保值效果评价、期货套期保值基差风险管理等基础内容。本书遵循 “理论知识系统，实务知识全面”的基本原则，辅以案例分析加深理解，强化理论运用能力和实务知识视野的有机结合，适用于应用型人才培养目标。本书借助现代网络媒体工具，全方位构建以套期保值为主线的立体化辅助资源，是适应新时代专业和课程建设要求的全新衍生工具教材。本书可作为经济类专业高年级本科生和的相关课程教材也可作为期货行业培训、学术研究参用书。
作者简介：
张国胜，教授，北京市高校员，现任北京物资学院经济学院院长、期货产业学院院长、期货研究所所长，金融学本科专业建设点负责人。学院系统科学研究所理学博士。在大型金融机构工作多年，具有双师型知识结构，现为重量产教融合产业实践教授。主要研究领域包括衍生金融工具与风险管理、金融市场均衡与定价、服务贸易、应用统计等。先后获省部级和其他学术奖近10项；发表核心学术期刊50余篇；主持出版学术著作、教材10余部。
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