金融计量学：时间序列分析视角（第四版）（经济管理类课程教材·金融系列；）

图书标准信息

• 作者 张成思
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2024-06
• 版次 4
• ISBN 9787300327440
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 332页
• 字数 497千字

【内容简介】

市面上最权威、最经典的金融计量、时间序列类教材。

第四版教材在延续之前版本“深入浅出、全面细致”优势的基础上，系统阐释金融计量学的知识体系，对全书各个章节的细节描述和数据进行了全面更新。通过阅读本书，读者可以系统学习时间序列分析的相关基础知识，并且运用书中介绍的应用流程对现实问题进行分析和研究。新版教材特色如下：

·理论内容完备。新版新增“状态空间模型”等内容，知识体系更加全面。

·理论与应用结合。全书内容深入浅出，繁杂的内容以简单浅显的语言形式和生动活泼的图表形式进行解读，特别强调理论内容的实际应用。

·软件辅助学习。结合计量软件讲解具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，可视化增强。

本书适合作为经济管理类本科生高年级或者研究生层次的教材。对于具有统计学基础知识的学生，本书不失为一本简单易懂的自学参考书。对于经济金融领域的分析师和行业研究人员，特别是从事应用研究工作的相关人员，本书也是一本有益的案头工具书。另外，本书也可以作为学生撰写毕业论文时使用计量方法的应用指南。

【作者简介】

张成思，中国人民大学财政金融学院副院长，博士生导师，全国金融系统青年联合会第二届委员会委员，向为货币金融学和金融时间序列分析。

【目录】

第1章金融计量学初步

1.1金融计量学的范畴

1.2金融时间序列数据

1.3金融计量分析中的基本概念

第2章金融计量软件介绍

2.1综合介绍

2.2EViews使用简介

2.3GAUSS使用简介

2.4Stata使用简介

第3章差分方程、滞后运算与动态模型

3.1一阶差分方程

3.2动态乘数与脉冲响应函数

3.3高阶差分方程

3.4滞后算子与滞后运算法

第4章平稳AR模型

4.1基本概念

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