商品交易顾问:风险.业绩分析与选择

图书标准信息

• 作者 [美]格雷戈里乌 著；田晓军 译
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2007-08
• 版次 1
• ISBN 9787810988483
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 449页
• 字数 383千字
• 丛书 广发期货·现代期货前沿译丛

【内容简介】

　　商品交易顾问（commoditytradingadvisor,CTA）是一个历史称谓，最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金（commoditypool）；而今在期货投资领域，已经全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生产品的投资顾问（tradingadvisor,TA)以及以商品期货或（和）金融衍生产品为投资对象的期货投资基金（futuresfund），亦即管理型期货（managedfutures）。因此，尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》，但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。
　　期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金，在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际，也越来越多地受到主流研究方法的检验，其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于，用主流研究方法和大量的数据，检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题，对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言，本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路，值得我们仔细研读。

【目录】

总序
译者前言
序
前言
致谢
第一篇业绩
第一章管理型期货和对冲基金：天作之合
引言
管理型期货
数据
股票、债券，加对冲基金或者管理型期货
对冲基金加上管理型期货
股票、债券、对冲基金和管理型期货
管理型期货造成的偏度下降
结论
第二章基准化CTAs业绩
第三章管理型期货业绩：持续性和收益来源
第四章CTA业绩、存活性偏误和解散频率
第五章运用数据包络分析的CTA业绩评价
第六章市场条件变化中的CTAs业绩
第七章使用数据包络分析的CTAs单一效率和交叉效率
第二篇风险和管理型期货投资
第八章大型对冲基金和CTA交易对期货市场波动率的影响
第九章测度管理型期货的买入波动率策略
第十章管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性
第十一章使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险
第三篇管理型期货：投资、佣金与监管
第十二章管理型期货的投资
第十三章管理和激励佣金对CTA业绩的影响：一个注解
第十四章管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚监管模式
第四篇计划评估、选择和收益
第十五章如何设计商品期货交易计划
第十六章选择合适的CTA：一个或有要求权方法
第十七章CTA与资产组合分散化：时间性研究
第十八章CTA收益的随机游走行为
第十九章收益增进的CTA分散化策略
第二十章将CTA纳入资产配置流程：一个均值修正的风险价值框架
第二十一章CTA收益的ARMA模型
第二十二章CTAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率
第二十三章管理型期货的时间分散功能
参考文献