非线性时间序列:非参数与参数方法
¥
42
4.8折
¥
88
九品
仅1件
作者[美]范剑青 著
出版社科学出版社
出版时间2006-01
版次1
装帧精装
上书时间2024-10-04
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
-
作者
[美]范剑青 著
-
出版社
科学出版社
-
出版时间
2006-01
-
版次
1
-
ISBN
9787030166890
-
定价
88.00元
-
装帧
精装
-
开本
其他
-
纸张
胶版纸
-
页数
551页
-
字数
675千字
- 【内容简介】
-
本书论述当代统计方法和非线性时间序列分析,着重阐述过去十年发展起来的非参数和半参数技术。主要内容包括相空间、频域及时域中的建模技术;为说明参数方法和非参数方法在时间序列数据分析中的一体性,本书给出某些参数化非线性模型的最新论述,如ARCH/GARCH模型和阈值模型;以及关于ARMA模型的一个简洁观点。本书始终使用实际应用中得到的数据,阐明如何借助非参数方法揭示高维数据的局部结构。本书还介绍了一些重要的技术工具。
本书适合研究生,时间序列分析方面的实际工作者,该领域不同程度的研究人员。本书在统计界和诸如计量经济学、实证金融学、群体生物学及生态学之类的其他广泛领域都有其价值。阅读本书需要概率论和统计的基本知识。
- 【目录】
-
Preface
1Introduction
1.1ExamplesofTimesSeries
1.2ObjectivesofTimeSeriesAnalysis
1.3LinearTimeSeriesModels
1.4WhatIsaNonlinearTimeSeries?
1.5NonlinearTimeSeriesModels
1.6FromLineartoNonlinearModes
1.7FurtherReading
1.8SoftwareImplementations
2CharacteristicsofTimeSeries
2.1Stationarity
2.2Autocorrelation
2.3SpectralDistributions
2.4Periodogram
2.5Long-MemoryProcesses
2.6Mixing
2.7Complements
2.8AdditionalbibliographicalNotes
3ARMAModelingandForecasting
3.1ModelsandBackground
3.2TheBestLinearPrediction---Prewhitening
3.3MaximumLikelihoodEstimation
3.4OrderDetermination
3.5DiagnosticChecking
3.6ARealDataExample---AnalyzingGermanEggPrices
3.7LinearForecasting
4ParametricNonlinearTimeSeriesModes
4.1ThresholdModels
4.2ARCHandGARChModels
4.3BilinearModels
4.4AdditionalBibliographicalnotes
5NonparametricDensityEstimation
5.1Introduction
5.2KernelDensityEstimation
5.3WindowingandWhitening
5.4BandwidthSelection
5.5boundaryCorrection
5.6AsymptoticResults
5.7Complements---ProofofTheorem5.3
5.8BibliographicalNotes
6SmoothinginTimeSeries
6.1Introduction
6.2SmoothingintheTimeDomain
6.3SmoothingintheStateDomain
6.4SplineMethods
6.5EstimationofConditionalDensities
6.6Complements
6.7BibliographicalNotes
7SpectralDensityEstimationandItsApplications
7.1Introduction
7.2Tapering,KernelEstimation,andPrewhitening
7.3AutomaticEstimationofSpectralDensity
7.4TestsforWhiteNoise
7.5Complements
7.6bibliographicalNotes
8NonparametricModels
8.1Introduction
8.2MultivatriateLocalPolynomialRegression
8.3Functional-CoefficientAutoregressiveModel
8.4AdaptiveFunctional-CoefficientAutoregressiveModels
8.5AdditiveModels
8.6OtherNonparametricModels
8.7ModelingConditionalVariance
8.8Complements
8.9BibliographicalNotes
9ModelValidation
9.1Introduction
9.2GeneralizedLikelihoodRationTests
9.3TestsonSpectralDensities
9.4AutoregressiveversusNonparametricModels
9.5ThresholdModelsversusVarying-CoefficientModels
9.6BibliographicalNotes
10NonlinearPrediction
10.1FeaturesofNonlinearPrediction
10.2PointPrediction
10.3EstimatingPredictiveDistributions
10.4IntervalPredictorsandPredictiveSets
10.5Complements
10.6AdditionalBibliographicalNotes
References
Authorindex
Subjectindex
点击展开
点击收起
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价