管理信用风险――全球金融市场的巨大挑战（第2版）9787121466564
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作者（美）John B. Caouette（约翰？B. 考埃特）,（美） Edward I. Altman（爱德华？I. 奥尔特曼）,（美） Paul Narayanan（保罗？纳拉亚南）等|译者:刘洋
出版社电子工业
ISBN9787121466564
出版时间2024-01
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定价189元
货号31928629
上书时间2024-12-02
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作者简介
约翰？B.考埃特（JohnB.Caouette）是ChannelCapitalGroup的主席，该公司是一家欧洲信用衍生产品公司。他还是PictureFinancialGroup的非执行董事，该公司是一家位于英国威尔士的专业金融公司。Caouette先生是加州大学伯克利分校哈斯商学院的顾问委员会成员，他在这所学校的研究生院讲授企业家精神相关课程。爱德华？I.奥尔特曼（EdwardI.Altman）是纽约大学斯特恩商学院的MaxL.Heine金融学教授，以及纽约大学萨洛蒙中心的信用和固定收益研究项目主任。Altman博士是企业破产、高收益债券、不良债务和信用风险分析方面的专家，在国际上享有良好的声誉。保罗？纳拉亚南（PaulNarayanan）是美国（纽约）国际集团公司的信用组合分析总监。他的职责包括研究信用组合风险问题、结构性融资、再保险信用风险、风险和限额的计量和管理，以及为公司构建经济资本分配系统。罗伯特？尼莫（RobertNimmo）从事国际银行相关业务37年，在不同国家的银行业担任过不同的职务。他在花旗集团工作了24年，从事生产线和风险管理工作。他曾是花旗集团信贷政策委员会（总部设在日本东京）的成员，并且在美国、菲律宾和日本的花旗集团任职。
刘洋，数量经济学博士，吉林大学商学与管理学院，副教授，硕士生导师。主持完成博士后科学基金、参与国家社科、教育部重大等多项课题研究。在核心期刊发表学术论文20余篇。
目录
第1 章 信用风险：全球经济的巨大挑战 ?????????????????????????????????????????????????????????.1
1.1 改变对信贷的态度 .................................................................................................. 2
1.2 越来越多的国家借贷 .............................................................................................. 4
1.3 更多的杠杆，更多的机会，更多的风险 ............................................................ 6
1.4 银行业的黄金时代 .................................................................................................. 8
1.5 由市场驱动的信用风险定价 ................................................................................. 9
1.6 信用管理对全球经济至关重要 ............................................................................11
1.7 新的交易，新的风险 ............................................................................................ 12
1.8 新贷款人 ................................................................................................................ 13
1.9 管理信用风险的新方法 ....................................................................................... 14
1.10 技术拯救 .............................................................................................................. 15
原书参考文献 ................................................................................................................. 16
第2 章 信用文化 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.18
2.1 一个现代化的风险管理框架 ............................................................................... 20
2.2 工作中的信用文化 ................................................................................................ 22
2.3 高盛：通过信用文化进行管理 ........................................................................... 23
2.4 摩根大通：根据传统塑造新文化 ....................................................................... 26
2.5 是什么让信用文化发挥作用 ............................................................................... 28
原书参考文献 ................................................................................................................. 30
第3 章 传统金融行业参与者：银行、储蓄机构、保险公司、金融公司和
特殊目的实体 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.32
3.1 银行及储蓄机构 .................................................................................................... 34
3.2 竞争、集中和变化 ................................................................................................ 35
3.3 经验和教训 ............................................................................................................. 39
3.4 流动性：一种银行特有的资源 ........................................................................... 40
3.5 保险公司 ................................................................................................................. 41
3.6 金融公司 ................................................................................................................. 42
3.7 特殊目的实体 ........................................................................................................ 44
原书参考文献 .................................................................................................................. 45
第4 章 组合管理者：投资管理者、共同基金、养老基金和对冲基金 ???????????????????.46
4.1 固定收益投资组合策略 ........................................................................................ 47
4.2 对冲基金 ................................................................................................................. 51
原书参考文献 .................................................................................................................. 52
第5 章 结构化中枢：清算所、衍生产品交易商和交易所 ?????????????????????????????????.53
5.1 交易所 ..................................................................................................................... 54
5.2 清算所 ..................................................................................................................... 55
5.3 净额结算、抵押品和信用降级触发器 ............................................................... 58
5.4 信用衍生产品公司 ................................................................................................ 59
5.5 结构化中枢的局限性 ............................................................................................ 60
原书参考文献 .................................................................................................................. 61
第6 章 评级机构 ................................................................................................................... 63
6.1 遍及世界各地的评级机构 .................................................................................... 64
6.2 经评级发行债券的数量增长 ............................................................................... 66
6.3 评级过程 ................................................................................................................. 69
6.4 信用评级的业绩表现 ............................................................................................ 71
6.5 信用评级与监管者 ................................................................................................ 76
6.6 新兴趋势 ................................................................................................................. 77
原书参考文献 .................................................................................................................. 79
第7 章 古典信用分析 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.81
7.1 信用分析是一个专家系统 .................................................................................... 82
7.2 将分析重点从资产负债表转向现金流 ............................................................... 82
7.3 信用分析：“上帝”在细节中 ..................................................................................................... 405
24.4 其他资产证券化 ................................................................................................ 407
24.5 风险分割 ............................................................................................................. 408
24.6 高风险信用融资 ................................................................................................ 413
24.7 资产支持证券剖析 ............................................................................................ 414
24.8 资产支持证券的评估 ........................................................................................ 416
24.9 对银行业的影响 ................................................................................................ 417
24.10 结构化金融的其他应用 .................................................................................. 418
24.11 证券化的风险 .................................................................................................. 420
24.12 结构化金融技术和投资管理 ......................................................................... 422
24.13 证券化的未来 .................................................................................................. 424
原书参考文献 ................................................................................................................ 425
第25 章 新市场，新玩家，新玩法................................................................................... 428
25.1 担保债务凭证：担保贷款凭证和担保债券凭证 .......................................... 431
25.2 抵押品组合的转变 ............................................................................................ 433
25.3 不良债权市场 .................................................................................................... 435
25.4 买方从何而来 .................................................................................................... 437
25.5 4 个玩家，改变玩法 ......................................................................................... 438
25.5.1 对冲基金 .............................................................................................. 438
25.5.2 结构化投资工具 ................................................................................. 440
25.5.3 资产抵押商业票据 ............................................................................. 443
25.5.4 信用衍生产品公司 ............................................................................. 445
25.5.5 2007 年的真正挑战 ............................................................................ 448
原书参考文献 ............................................................................................................... 448
第26 章 市场混乱，均值回归 ??????????????????????????????????????????????????????????????????.451
26.1 流动性风险是下一个挑战 ............................................................................... 456
26.2 信用文化的重要性 ............................................................................................ 460
原书参考文献 ............................................................................................................... 461..................................................................... 83
7.4 财务比率：沙滩上的脚印 ................................................................................... 86
7.5 中长期借款的行业分析 ....................................................................................... 88
7.6 传统的信贷基础依然存在，但银行业实践已经向前发展 ............................. 89
7.7 你可以吃蛋糕，但只能吃一小块 ....................................................................... 90
原书参考文献 .......................................................
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