非线性经济时间序列建模(精)/诺贝尔经济学奖经典文库9787111576563
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作者(芬)蒂莫·泰雷斯维尔塔//(挪威)达格·琴施泰姆//(英)克莱夫·格兰杰|译者:杜江//吴良//张灵科
出版社机械工业
ISBN9787111576563
出版时间2017-09
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定价99元
货号3944325
上书时间2024-10-22
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导语摘要
蒂莫·泰雷斯维尔塔、达格·琴施泰姆、克莱夫·格兰杰著的《非线性经济时间序列建模(精)/诺贝尔经济学奖经典文库》包含大量关于非线性时间序列模型和其在经济关系建模中的应用。很重要的是，本书向读者展示了如何在实际中运用这些模型。本书既包含非线性时间序列模型的基础理论，又含有理论的拓展和延伸，还有很多非线性时间序列模型的应用，都具现实意义。这使得本书不仅对初学者帮助很大，而且也能使学者受益匪浅。
本书是计量经济学领域享有盛名的三位国际专家历经三十载完成的一部巨著。
作者简介
克莱夫·格兰杰（CliveW.J.Granger，1934-2009），2003年诺贝尔经济学奖获奖者，经济时间序列分析大师。
世界上最伟大的计量经济学家之一，美国加州大学圣迭戈分校荣誉退休教授。
格兰杰的论文几乎涵盖了过去几十年间计量经济学领域的主要进展，没有格兰杰的分析方法，进行时间序列计量方面的实证分析几乎是不可能的。2009年5月27日他在美国因病逝世，享年75岁。
诺贝尔奖评委会认为，格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法，对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要的意义。
目前，美国联邦储备委员会和许多国家的中央银行都使用这一方法来进行评估和预测。
目录
14.3 非参数模型的预测
14.4 预测的精度
14.5 非线性模型预测的有用性
14.6 预测波动性
14.7 非线性模型预测综述
第15章 非线性脉冲响应
15.1 广义脉冲响应函数
15.2 图解表示法
第16章 非线性模型的构建
16.1 概述
16.2 非参数和半参数模型
16.3 平滑转换回归模型的构建
16.4 构建转换回归模型
16.5 构建人工神经网络模型
16.6 两个预测的比较
第17章 其他专题
17.1 数据的加总
17.2 季节性
17.3 异常值与非线性性
参考文献
出版说明
内容摘要
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精彩内容
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