计量经济学/经济科学译丛9787300224961
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作者林文夫
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300224961
出版时间2021-10
装帧平装
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定价99元
货号31293451
上书时间2024-10-03
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目录
第1章 OLS的有限样本性质
1.1 古典线性回归模型
1.2 最小二乘的代数知识
1.3 OLS的有限样本性质
1.4 正态性下的假设检验
1.5 与最大似然的关系
1.6 广义最小二乘（GLS）
1.7 应用：电力供给的规模报酬
第1章习题集
部分习题答案
参考文献
第2章 大样本理论
2.1 对随机变量数列极限定理的回顾
2.2 时间序列分析中的基本概念
2.3 OLS估计量的大样本分布
2.4 假设检验
2.5 一致性地估计E（εi2XiXi'）
2.6 条件同方差性的含义
2.7 检验条件同方差性
2.8 参数化条件异方差性的估计（选修）
2.9 最小二乘投射
2.10 检验序列相关
2.11 应用：理性预期计量经济学
2.12 时间回归
第2章习题集
部分习题答案
参考文献
第3章 单方程GMM
3.1 内生性偏误：沃金（Working）的例子
3.2 更多举例
3.3 一般性表述
3.4 定义广义矩法
3.5 G.MM的大样本性质
3.6 检验过度识别限制条件
3.7 似然比原理下的假设检验
3.8 条件同方差的含义
3.9 应用：从学校教育中得到的收益
第3章习题集
部分习题答案
参考文献
第4章 多方程GMM
4.1 多方程模型
4.2 定义多方程GMM
4.3 大样本理论
4.4 单方程估计与多方程估计
4.5 多方程GMM的特殊情况：FIVE、3SLS和SUR
4.6 共有系数
4.7 应用：相互关联的要素需求
第4章习题集
部分习题答案
内容摘要
本书是一本适用于研究生一年级计量经济学课程的经典教科书。它有两个与众不同的特点。第一，它涵盖了以所谓广义矩方法（GMM）作为组织原则的估计方法的全部技术内容。
这种一以贯之的方法是以一
种尽管严格但仍易于接受的方式来涵盖研究生一年级课程内容的有效途径。第二，绝大部分章节都包含了这样一节：详尽地考察原创性的应用文章，选材出自各种不同的领域，如产业组织、
劳动经济学、金融经济学、
国际经济学和宏观经济学等。因此，读者可以从中了解如何使用该章所涵盖的方法，并知晓在什么条件下应用它们。
本书曾作为讲义在宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、东京大学、波士顿学院、哈佛大学以及俄亥俄州立大学使用过，深受学生欢迎。
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