横截面与面板数据的计量经济分析(上下第2版)/经济科学译丛9787300219387
正版图书，可开发票，请放心购买。
￥ 74.58 5.8折 ￥ 128 全新
库存15件
广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者(美)杰弗里·M·伍德里奇|总主编:陈岱孙|译者:胡棋智//胡江华//王忠玉
出版社中国人民大学
ISBN9787300219387
出版时间2016-01
装帧其他
开本其他
定价128元
货号3436719
上书时间2024-09-16
- 店主推荐
- 最新上架
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
导语摘要
在《横截面与面板数据的计量经济分析(上下第2版)》这本领先的计量经济学教材中，杰弗里·M·伍德里奇为该领域的基础部分提供了一个非常好的解释——使其成为计量经济学学生的一个极好的资源——并为许多重要主题提供了一个现代处理．也使其成为研究者的一本精彩的参考书。该新版对许多近期的研究进展提供了清晰的解释。
作者简介
杰弗里·M·伍德里奇，密歇根州立大学经济学特聘教授，1991年以来一直在该校任教。1986-1991年，伍德里奇博士曾担任麻省理工学院的经济学助理教授。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位，并于1986年在加州大学圣迭戈分校获得经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表学术论文30多篇，参与过多部著作的写作，他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》一书的作者。他的获奖项目包括：斯隆（AlfredP.Sloan）研究奖，《计量经济理论》的PluraScripsit奖，《应用计量经济学杂志》的斯通（RichardStone）爵士奖，以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是计量经济学会和《计量经济学杂志》的资深会员。
目录
第Ⅰ篇 引论与背景
第1章 引论
1.1 因果关系与其余条件不变分析
1.2 随机设置与渐近分析
1.2.1 数据结构
1.2.2 渐近分析
1.3 一些例子
1.4 为什么不使用固定的解释变量?
第2章 计量经济学中条件期望与相关概念
2.1 条件期望在计量经济学中的作用
2.2 条件期望的特征
2.2.1 定义与例子
2.2.2 偏效应、弹性与半弹性
2.2.3 条件期望模型的误差形式
2.2.4 条件期望的若干性质
2.2.5 平均偏效应
2.3 线性投影
习题
附录2A
2A.1 条件期望的性质
2A.2 条件方差与协方差的性质
2A.3 线性投影的性质
第3章 基本渐近理论
3.1 确定性序列收敛
3.2 依概率收敛与依概率有界
3.3 依分布收敛
3.4 随机样本的极限定理
3.5 估计量与检验统计量的极限特性
3.5.1 估计量的渐近性质
3.5.2 检验统计量的渐近性质
习题
第Ⅱ篇 线性模型
第4章 单方程线性模型与普通最小二乘法估计
4.1 单方程线性模型概述
4.2 普通最小二乘法的渐近性质
4.2.1 一致性
4.2.2 利用普通最小二乘法的渐近推断
4.2.3 异方差性稳健的推断
4.2.4 拉格朗日乘子（得分）检验
4.3 遗漏变量问题的普通最小二乘法解
4.3.1 忽略被遗漏变量的普通最小二乘法
4.3.2 代理变量——普通最小二乘法解
4.3.3 含有在不可观测项中存在的交互作用的模型：随机系数模型
4.4 测量误差下普通最小二乘法的性质
4.4.1 因变量的测量误差
4.4.2 解释变量的测量误差
习题
第5章 单方程线性模型的工具变量估计
5.1 工具变量与两阶段最小二乘法
5.1.1 工具变量估计的动机
5.1.2 多重工具：两阶段最小二乘法
5.2 两阶段最小二乘法的一般处理
5.2.1 一致性
5.2.2 两阶段最小二乘法的渐近正态性
5.2.3 两阶段最小二乘法的渐近有效性
5.2.4 使用两阶段最小二乘法的假设检验
5.2 两阶段最小二乘法的异方差性稳健推断
5.2.6 使用两阶段最小二乘法的潜在陷阱
5.3 遗漏变量与测量误差问题的IV解
5.3.1 误差项中的遗漏因素
5.3.2 利用不可观测指示符求解
习题
第6章 附加的单方程专题
第7章 利用普通最小二乘法与广义最小二乘法估计方程组
第8章 利用工具变量的系统估计
第9章 联立方程模型
第10章 基本线性不可观测效应面板数据模型
第11章 线性不可观测效应模型的更多专题
第Ⅲ篇非线性估计的一般方法
第12章 M估计、非线性回归以及分位数回归 面板数据的分位数回归
第13章 极大似然法
第14章 广义矩方法与最小距离估计
内容摘要
杰弗里·M·伍德里奇著的《横截面与面板数据的计量经济分析(上下第2版)》这本备受赞誉的研究生教材第二版提供了用在现代计量经济学研究的两类数据结构分析的一个统一处理：横截面数据和面板数据。本书同时涵盖了线性和非线性模型，包括含有动态性和/或个体异质性的模型。除了一般估计框架（特别是矩方法与极大似然法）外，还详细介绍了一些特定的线性与非线性方法，包括probit和logit模型、多项选择和有序选择模型、Tobit模型和两部拓展式、关于计数数据的模型、多种截取和缺失数据设计、因果（或处理）效应估计，以及期限分析,并扩展了控制函数和相关随机效应方法以允许估计存在内生
性和异质性的复杂模型。
相比第一版，第二版已经被实质性地更新和修订。改进包括：更大的一类关于缺失数据问题的模型；整群抽样问题更详细的处理，这对经验研究而言是一
个重要主题；关于＂广义工具变量＂(GIV)估计的展开讨论；对逆概率加权的新覆盖；一个用于估计含有关于干预和不同数据结构——包括面板数据，和一个在对非线性面板数据的计量经济学方法与在统计学及其他领域中流行的＂广义估计方法＂文献之间牢固确立的联系——方面假设的处理效应之更完整的框架。
对解释特殊的计量经济学方法可以在何时应用给予了新的关注；目标不仅是告诉读者什么是起作用的，而且还说明某些＂显然的＂程序为何不可行。许多列入书中的习题，无论是理论性的还是基于计算机的，都允许读者拓展涵盖在书中的方法并发现新的洞见。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价