格兰杰计量经济学文集（全2卷）

图书标准信息

• 作者 [英]格兰杰 著；[美]吉塞尔 编；朱小斌 译
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2007-12
• 版次 1
• ISBN 9787810989404
• 定价 96.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 866页
• 字数 957千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 常青藤·汉译学术经典

【内容简介】

格兰杰是最具创造力的现代计量经济学家之一，他对帮助我们理解因果关系、建模方法、非平稳性、季节性和预测做出了重要的贡献。一些被广泛应用的时间序列计量经济学概念就来自于他的研究成果，这是因为格兰杰善于将观测到的经济结果系统地用模型来表述，而且这些模型很好地反映了经济体复杂和进化的本质，这本书收录了他发表过的作品，而且把主要主题下相关联的研究集合到一起，这样便更容易找到相关的论文，里面的很多文章值得我们认真反复研读。

【作者简介】

克莱夫.W.J.格兰杰，世界上最伟大的计量经济学家之一。瑞典皇家科学院在颁奖词中说：“他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且是金融分析家的楷模。”他在利用数学模型分析时间序列数据方面的实证研究，给全世界打开了一扇窥探经济运行规律，特别是金融市场运行规律的大门。他的众多开创性想法和洞见深刻地影响了统计学、计量经济学和动态经济学理论的发展。

【目录】

译者序
致谢
贡献者
内容简介（第一卷）
第一章《计量经济学理论》杂志对格兰杰教授的访谈
第一部分谱分析
第二章对纽约股市价格指数的谱分析
第三章一个经济变量的典型谱形

第二部分季节性
第四章季节性：原因、解释及涵义
第五章季节调整是线性还是非线性数据过滤过程

第三部分非线性
第六章非线性时间序列建模
第七章利用相关指数来决定一个经济序列是否混沌
第八章检验时间序列模型中被忽视的非线性性——神经网络方法与其他方法的比较
第九章扩展记忆变量之间的非线性建模
第十章天气与电力销售之间关系的半参数估计

第四部分方法论
第十一章时间序列模型及其解释
第十二章时间序列模型的可逆性
第十三章接近正态性以及一些计量经济模型
第十四章构造计量经济模型的时间序列方法
第十五章对政策模型评估的若干建议
第十六章共同因素聚合的含义

第五部分预测
第十七章潮河泛滥的概率估计
第十八章运用广义误差成本函数进行预测
第十九章对经济预测评估的若干建议
第二十章复合预测
第二十一章邀请综述：复合预测——二十年后
第二十二章变权数复合预测
第二十三章变换序列预测
第二十四章白噪声预测
第二十五章我们可以改善经济预测的质量吗
第二十六章电力负荷及其峰值的短期预测

内容简介（第二卷）
第一部分因果关系
第一章通过计量经济学模型和交叉谱方法来研究因果关系
第二章因果关系检验：个人观点
第三章因果关系概念的一些新发展
第四章广告与总消费：一个因果关系研究

第二部分单整和协整
第五章计量经济学中的伪回归
第六章时间序列数据的性质及其在计量经济学模型设定中的应用
第七章误差修正模型的时间序列分析
第八章协整与误差修正：表示、估计和检验
第九章协整经济变量研究的发展
第十章季节性单整和协整
第十一章短期国库券收益率的协整分析
第十二章协整系统中共同长期记忆分量的估计
第十三章协整系统的分离和“持久一短暂”分解
第十四章单整时间序列的非线性变换
第十五章带有吸引子的长期记忆序列
第十六章协整变量的新近发展

第三部分长期记忆
第十七章长期记忆时间序列模型及分数差分介绍
第十八章长期记忆关系与动态方程的结合
第十九章股票市场收益的长期记忆性质及一个新模型