量化投资：以R为工具

图书标准信息

• 作者 朱晓斌 著
• 出版社 中国电力出版社
• 出版时间 2013-01
• 版次 1
• ISBN 9787512335271
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 481页
• 字数 592千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《量化投资：以R为工具》包含了相关的量化投资技术的理论、模型和思想，并利用R众多程序包中的内置函数，将抽象的金融模型通过R的数据处理和图形形式进行解释、验证和求解，旨在使读者既熟悉当前量化投资技术的理论背景，又能够熟练使用R处理量化投资过程中的定量计算与分析问题。
　　《量化投资：以R为工具》既可作为数学、统计、金融、经济、信息等专业本科生及研究生的一本跨学科的参考书，也可作为金融机构和经济研究部门工作人员及对投资原理感兴趣的读者的实用指南。

【作者简介】

　　朱晓斌，1992年毕业手武汉大学物理系，获理学士学位；2000年毕业于北京大学光华管理学院，获MBA学位。汇利趋势的创始人（汇利趋势每天从A股市场搜索符合典型K线形态特征的交易信号，供投资者参考，是目前国内唯一提供预测准确率数据的选股平台），长期从事企业战略咨询工作，对证券市场和公司基本面分析有较深研究。现转向市场交易技术分析领域，对A股股票走势的规律和特征进行7长期而持续的跟踪研究。

【目录】

前言
第1章R简介
1.1R是什么
1.2交互模式和编写脚本
1.3安装R
1.4获取帮助
1.5包
1.5.1标准包
1.5.2捐献包和CRAN
1.5.3命名空间

第2章与数据打交道
2.1简单的算术操作和向量运算
2.1.1向量和赋值
2,1.2向量运算
2.1.3生成正则序列
2.1.4逻辑向量
2.1.5缺损值
2.1.6字符向量
2.1.7向量索引：选择和修改一个数据的子集
2.2其他重要的数据类型
2.2.1教组和矩阵
2.2.2列表和数据框
2.2.3类和泛型函数
2.2.4S4类
2.3与日期打交道
2.4合并数据框
2.5从文件中读取数据
2.5.1read.table（）函数
2.5.2从Excel文件中读取
2.6处理超大数据文件
2.6.1用scan（）读取数据字段
2.6.2利用Unix工具
2.6.3用磁盘代替内存
2.6.4访问数据库
2.7发布系统指令
2.8从剪贴板读取数据
2.9直接编辑数据
2.10例子：从大文件中提取数据

第3章横截面回归
3.1最小二乘法
3.2从回归中提取统计量
3.3异方差
3.3.1异方差Breusch-Pagan检验
3.3.2异方差（自回归）稳健性协方差矩阵
3.4线性假设检验（Wald和F）
3.5加权和广义最小二乘法
3.6带因子／分组的模型

第4章特殊回归
4.1固定／随机效应模型
……

第5章时间序列回归
第6章绘图
第7章统计
第8章R中的数学
第9章编程
第10章改变配置
第11章保存你的工作
第12章投资中的数量化技术
第13章估值和选股
第14章资产配置和组合优化
第15章基于数据挖掘的股票预测
第16章行为金融指导下的投资策略
第17章程序化交易和算法交易
第18章绩效评估技术
第19章实践：几个量化投资模拟的例子
第20章相关程序包参考
附录一R中实现交易模拟的工具链
附录二CRAN任务视图：计量经济学
附录三CRAN任务视图：实证金融学
附录四CRAN任务视图：时间序列分析
附录五CRAN任务视图：机器学习和统计学习
参考文献