应用时间序列分析实验教程

图书标准信息

• 作者 张昭时
• 出版社 浙江工商大学出版社
• 出版时间 2021-06
• 版次 1
• ISBN 9787517841814
• 定价 42.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 184页
• 字数 0.205千字

【内容简介】

书稿为面向大学本科的专用教材。主要内容如下：章为Stata基础；第二章介绍时间序列的预处理；第三章介绍平稳时间序列建模；第四章介绍非平稳时间序列确定性分析；第五章介绍非平稳时间序列的分析；第六章介绍多元时间序列建模与分析。

【作者简介】

福建省福州市人，经济学博士，现为浙江工商大学经济统计系副教授，主讲统计学、计量经济学、时间序列分析、微观计量经济学、属性数据回归分析、经济学说史等多门本科、研究生课程。

【目录】

第一章  Stata基础
  1.1  Stata简介
  1.2  Stata学习的网上资源
    1.2.1  Stata公司网站
    1.2.2  UCLA  Statistical Consulting网站
    1.2.3  人大经济论坛
  1.3  Stata的启动、主界面和退出
    1.3.1  Stata的启动
    1.3.2  Stata的主界面
    1.3.3  Stata的退出
  1.4  数据导入
    1.4.1  Stata格式数据
    1.4.2  其他类型数据
    1.4.3  Statransfer操作
  1.5  数据管理的基本命令
    1.5.1  审视（describe）
    1.5.2  显示变量的描述性统计特-征（summarize）
    1.5.3  标签编辑（1abel）
    1.5.4  生成新变量（generate）
    1.5.5  去除/保留数据（drop/keep）
    1.5.6  制图的基本命令（twoway）
  1.6  时间序列数据的基础命令
    1.6.1  定义时间序列数据（tsset）
    1.6.2  画时序图（tsline）
  1.7  Stata操作的好习惯
    1.7.1  好习惯一：用好记录文件log
    1.7.2  好习惯二：用好帮助菜单Help
第二章  时间序列数据的预处理
  2.1  基础知识
    2.1.1  时间序列的定义
    2.1.2  平稳的统计性质
  2.1  ，3纯随机序列的定义
    2.1.4  数据的预处理
  2.2  平稳性检验
    2.2.1  实验要求
    2.2.2  实验数据
    2.2.3  实验内容
    2.2.4  实验步骤
    2.2.5  单位根检验的补充：d龟lS检验和PP检验
  2.3  纯随机性检验
    2.3  .1  实验要求
    2.3.2  实验数据
    2.3.3  实验内容
    2.3.4  实验步骤
第三章  平稳时间序列模型
  3.1  基础知识
    3.1.1  Wlold分解定理
    3.1.2  模型的统计性质
  3.11  3建模步骤
    3.1.4  预测方法

内容摘要
 书稿为面向统计学专业本科生的专用教材。主要
内容如下：第一章为Stata基础；第二章介绍时间序列的预处理；第三章介绍平稳时间序列建模；第四章介绍非平稳时间序列确定性分析；第五章介绍非平稳时间序列的分析；第六章介绍多元时间序列建模与分析。紧密结合课堂
教学实践，理论联系实际，更多的从具体实践出发，带入不同的行业场景，通过生动的实例教学，引导学生掌握时间序列模型的相关知识。附录部分书稿运用大量相关的图片和数据资料，形象、直观，便于学生在课堂上理解和接受。