利率期货与期权

图书标准信息

• 作者 卢文莹 编
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2008-01
• 版次 1
• ISBN 9787309058680
• 定价 18.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 147页
• 字数 171千字

【内容简介】

　　本书系统介绍了利率（国债）期货和期权产品及其国际经验，分析了两者在中国发展的必要性与可行性，并探讨其在中国可能采取的合约形式。全书主要介绍利率期货与期权产品的特点、产生与发展；利率期货与期权产品的原理与交易策略；利率期货与期权产品的风险及其管理；世界主要利率期货与期权市场；我国利率期货的历史与经验；利率衍生产品在我国发展的必要性与可行性。

  充分了解利率衍生产品的特点、国际经验，对于更好地发展中国证券市场具有重大意义。

【作者简介】

　　卢文莹，复旦大学经济学博士、高级经济师。现任上海证券交易所研究中心高级研究员、上海市高级专家、上海市金融工作委员会专业带头人。　　历任：香港招商局金融集团助理总经理兼中国事业部总经理，同时出任招商局集团多间公司董事，其中包括香港友联银行中国业务管理

【目录】

导言

1 利率期货与利率期权概述

　1.1 利率期货概述

　1.2 利率期权概述

2 利率期货和期权合同的定价与交易策略

　2.1 利率期货的定价原理

　2.2 利率期权的定价原理

　2.3 国债期货的交易策略

　2.4 利率期权的交易策略

3 利率期货和期权的风险管理

　3.1 利率期货风险的类型

　3.2 利率期货风险的评估

　3.3 利率期货风险监管的国际经验

　3.4 利率期权的风险量度

4 世界主要利率期货和期权市场

　4.1 美国国债期货市场

　4.2 欧洲主要国债期货市场

　4.3 亚洲的国债期货市场

　4.4 美国主要期货交易所利率期权合约

　4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约

5 利率期货和期权在中国的产生与发展

　5.1 国债期货的发展历程

　5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考

6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性

　6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性

　6.2 我国开展国债期货的条件分析

　6.3 国债期货的合约设计

　6.4 国债期货的交易与结算制度

　6.5 我国国债期货风险监管制度设计

参考文献

附录1 期货交易管理条例（全文）

附录2 远期利率协议业务管理规定

后记