股票指数现货市场与期货市场关系研究

图书标准信息

• 作者 肖辉、刘文财 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2006-09
• 版次 1
• ISBN 9787504940261
• 定价 43.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 334页
• 字数 367千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 期货与金融衍生品系列丛书

【内容简介】

《股票指数现货市场与期货市场关系研究》内容分为三篇，第一篇分析了全球股票市场和股票指数期货市场的发展状况，主要介绍了20世纪90年代和21世纪的股票市场发展状况，目前中国在全球股票市场中的地位。第二篇从股票指数现货市场与股指期货市场的实际情况出发，比较了存在交易成本和现货市场卖空限制条件下的现货市场和期货市场之间的微观结构，丰富和发展了金融市场微观结构理论。提出了基于期货合约的现货定价模型，并且通过股指期货市场预测能力的比较进一步验证了期货价格信息在预测现货价格中起重要作用的结论。第三篇研究了如何控制股票指数期货市场风险问题，比较了股票指数期货与标的指数波动率之间的关系，深入研究了股指期货的保证金制度、涨跌停板以及市场熔断机制。

【目录】

第一篇全球股票市场与股指期货市场发展概论
第一章全球股票市场发展概述
第二章全球股指期货市场发展概述
第三章股指期货市场与现贷市场相对分离的演化分析
第二篇股票指数现代市场与期货市场有效性比较及定价研究
第四章现贷市场与衍生品市场关系研究及定价理论回顾
第五章现代市场与期货市场交易者策略和价格有效性比较
第六章现代市场与期货市场信息传播实证研究
第七章现代市场与期货市场价格发现实证研究
第八章现代市场与期货市场流动性比较
第九章基于期货合约的定价模型
第十章现贷市场与期货市场价格预测能力比较
第三篇股指期货与现贷市场的价格波动比较及控制研究
第十一章股指期货与标的指数波动率比较研究
第十二章股指期货合约基准保证金设置研究
第十三章股指期货合约停板与熔断机制研究
附录
参考文献
后记