金融摩擦与中国经济波动-（基于金融经济周期视角的研究）

图书标准信息

• 作者 高然
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2020-08
• 版次 1
• ISBN 9787520362283
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 184页
• 字数 161千字

【内容简介】

本书将金融经济周期前沿理论应用于中国经济波动问题的研究，结合中国经济现实与制度特征，探讨了不同经济部门在金融摩擦作用下对中国经济波动的影响。研究结果充分表明，金融摩擦在中国经济波动的传导过程中扮演着重要角色，这为理解和分析现实的中国经济波动问题提供了一个新的视角，同时为政府平抑宏观经济波动、增强宏观调控效果提供了一些政策启示。

【作者简介】

高然，经济学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者（2015-2016），毕业于北京大学光华管理学院（2017），现任教于四川大学经济学院。主要研究方向为宏观经济学与宏观金融，相关论文发表于《经济研究》《金融研究》等学术期刊；担任《经济研究》《金融研究》《管理世界》的匿名审稿人。

【目录】

目　　录

第一章　绪论  （ １）

　第一节  研究背景及意义（１）

　一 金融经济周期理论的兴起（１）

　二 金融经济周期视角下的房地产市场：理论前沿与中国现实（２）

　三 金融经济周期视角下的金融中介：理论前沿与中国现实（６）

第二节  研究内容及创新（９）

　一 研究的主要内容（９）

　二 研究的创新之处（１１）

第三节  结构安排（１２）

第二章　文献综述（１３）

第一节  金融经济周期理论的演化路径与方法论（１３）

第二节  金融经济周期研究进展（１５）

　一 金融摩擦与金融加速器机制（１５）

　二 房地产市场与宏观经济波动（１８）

　三 金融中介与金融冲击（２０）

第三节  现有文献的不足（２４）

第三章　金融摩擦与地方政府土地财政（２６）

第一节  引言（２６）

第二节  土地价格与经济波动：来自ＶＡＲ的证据（２９）

第三节  理论模型（３１）

　一 家庭（３１）

　二 企业（３２）

　三 地方政府（３４）

　四 宏观均衡（３５）

第四节  模型估计（３８）

第五节  模型分析（３９）

　一 房地产市场冲击的识别（３９）

　二 土地财政对经济波动的放大和传导（４０）

　三 福利分析（４３）

　第六节  结论（４５）

第四章　金融摩擦与房价区域差异（４７）

第一节  引言（４７）

　第二节  理论模型（５１）

　一 家庭（５１）

　二 最终品生产商（５２）

　三 中间品生产商（５３）

　四 零售商（５５）

　五 地方政府（５６）

　六 中央银行（５７）

　七 宏观均衡（５７）

第三节  模型估计（６０）

　一 估计策略与数据描述（６０）

　二 先验分布与估计结果（６１）

　第四节  模型动态特征（６３）

　一 经济波动的区域差异（６３）

　二 经济波动的区域间传导（６４）

　三 货币政策传导的区域差异（６６）

　四 地方政府的土地财政行为（６８）

　五 信贷市场一体化与房价溢出（６８）

第五节  结论（７３）

第五章　金融摩擦与商业银行信贷（７６）

第一节  引言（７６）

第二节  理论模型（７８）

　一 家庭（７８）

　二 商业银行（７９）

　三 生产商（８０）

　四 零售商（８２）

　五 中央银行（８３）

　六 宏观均衡（８３）

第三节  数值模拟（８６）

　一 参数校准（８６）

　二 脉冲反应（８６）

第四节  结论（９０）

第六章　金融摩擦与影子银行信贷（９２）

第一节  引言（９３）

第二节  基于ＳＶＡＲ模型的实证检验（９５）

　一 ＳＶＡＲ模型与符号约束（９５）

　二 变量选取与数据说明（９７）

　三 实证结果（９７）

第三节  理论模型（９９）

　一 家庭（９９）

　二 商业银行（１００）

　三 影子银行（１０２）

　四 生产商（１０３）

　五 零售商（１０４）

　六 中央银行（１０５）

　七 宏观均衡（１０５）

第四节  数值模拟（１０８）

　一 参数校准（１０８）

　二 脉冲反应（１０９）

第五节  结论（１１３）

第七章　总结（１１５）

　第一节  主要结论（１１５）

　第二节  不足之处与进一步研究方向（１１８）

附　录（１２０）

　附录Ａ　图表（１２０）

　附录Ｂ　第三章技术附录（１２３）

　附录Ｃ　第四章技术附录（１３２）

　附录Ｄ　第五章技术附录（１４４）

　附录Ｅ　第六章技术附录（１４６）

参考文献（１４９）

索　引（１６１）

后　记（１６４）