金融随机分析（第2卷） 施瑞伍 世界图书出版公司
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作者施瑞伍
出版社世界图书出版公司
出版时间2007-04
装帧平装
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书名
库存折扣 金融随机分析（第2卷） 施瑞伍 出版社 9787506272889
书号
9787506272889
作者
施瑞伍
出版社
世界图书出版公司
开本
其他
定价
69.00
装帧
平装
页数
550
字数
0
出版日期
2007-04-01
目录信息
1GeneralProbabilityTheory
1.1InfiniteProbabilitySpaces
1.2RandomVariablesandDistributions
1.3Expectations
1.4ConvergenceofIntegrals
1.5ComputationofExpectations
1.6ChangeofMeasure
1.7Summary
1.8Notes
1.9Exercises
2InformationandConditioning
2.1Informationandor-algebras
2.2Independence
2.3GeneralConditionalExpectations
2.4Summary
2.5Notes
2.6Exercises
3BrownianMotion
3.1Introduction
3.2ScaledRandomWalks
3.2.1SymmetricRandom"Walk
3.2.2IncrementsoftheSymmetricRandomWalk
3.2.3MartingalePropertyfortheSymmetricRandomWalk
3.2.4QuadraticVariationoftheSymmetricRandomWalk
3.2.5ScaledSymmetricRandomWalk
3.2.6LimitingDistributionoftheScaledRandomWalk
3.2.7Log-NormalDistributionastheLimitoftheBinomialModel
3.3BrownianMotion
3.3.1DefinitionofBrownianMotion
3.3.2DistributionofBrownianMotion
3.3.3FiltrationforBrownianMotion
3.3.4MartingalePropertyforBrownianMotion
3.4QuadraticVariation
3.4.1First-OrderVariation
3.4.2QuadraticVariation
3.4.3VolatilityofGeometricBrownianMotion
3.5MarkovProperty
3.6FirstPassageTimeDistribution
3.7ReflectionPrinciple
3.7.1ReflectionEquality
3.7.2FirstPassageTimeDistribution
3.7.3DistributionofBrownianMotionandItsMaximum
3.8Summary
3.9Notes
3.10Exercises
4StochasticCalculus
4.1Introduction
4.2ItosIntegralforSimpleIntegrands
4.2.1ConstructionoftheIntegral
4.2.2PropertiesoftheIntegral
4.3ItosIntegralforGeneralInteg-rands
4.4Ito-DoeblinFormula
4.4.1FormulaforBrownianMotion
4.4.2FormulaforIt6Processes
4.4.3Examples
4.5Black-Scholes-MertonEquation
4.5.1EvolutionofPortfolioValue
4.5.2EvolutionofOptionValue
4.5.3EquatingtheEvolutions
4.5.4SolutiontotheBlack-Seholes-MertonEquation
4.5.5TheGreeks
4.5.6Put-CallParity
4.6MultivariableStochasticCalculus
4.6.1MultipleBrownianMotions
4.6.2Ito-DoeblinFormulaforMultipleProcesses
4.6.3RecognizingaBrownianMotion
4.7BrownianBridge
4.7.1GaussianProcesses
4.7.2BrownianBridgeasaGaussianProcess
……
5Risk-NeutralPricing
6ConnectionswithPartialDifferentialEquations
7ExoticOptions
8AmericanDerivativeSecurities
9ChangeofNumeraire
10Term-StructureModels
11IntroductiontoJumpProcesses
AAdvancedTopicsinProbabilityTheory
BExistenceofConditionalExpectations
CCompletionoftheProofoftheSecondFundamentalTheoremofAssetPricing
References
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