金融计量学（第六版） 9787564243807 邹平 著 上海财经大学出版社
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作者邹平 著
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564243807
出版时间2024-08
装帧平装
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定价58元
货号1203351705
上书时间2024-08-20
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作者简介
邹平，金融学博士，上海财经大学金融学院教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为“金融计量学”、“国际金融学”、“证券投资学”和“货币银行学”。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。
目录
第一章 金融计量学介绍 / 1
本章要点 / 1
本章导读 / 1
第一节 金融计量学的含义及建模步骤 / 1
第二节 金融计量学软件简介 / 7
本章小结 / 21
关键术语 / 21
思考题 / 22
练习题 / 22
延伸阅读 / 22
第二章 最小二乘法和线性回归模型 / 23
本章要点 / 23
本章导读 / 23
第一节 最小二乘法的基本属性 / 23
第二节 一元线性回归模型的统计检验 / 34
第三节 多变量线性回归模型的统计检验 / 40
第四节 预测 / 46
第五节 模型选择 / 49
附录一 OLS系数估计量的推导过程 / 51
附录二 单变量OLS系数标准差估计量的推导过程 / 52
附录三 多变量OLS回归系数估计量的推导过程 / 55
附录四 多变量OLS系数标准差估计量的推导过程 / 56
本章小结 / 57
关键术语 / 57
思考题 / 57
练习题 / 58
延伸阅读 / 58
第三章 异方差和自相关 / 59
本章要点 / 59
本章导读 / 59
第一节 异方差的介绍 / 60
第二节 异方差的检验 / 62
第三节 异方差的修正 / 68
第四节 金融实例分析 / 71
第五节 自相关的概念和产生原因 / 76
第六节 自相关的度量与后果 / 80
第七节 自相关的检验与修正 / 81
本章小结 / 91
关键术语 / 91
思考题 / 91
延伸阅读 / 22
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用 / 93
本章要点 / 93
本章导读 / 93
第一节 多重共线性的概念和后果 / 94
第二节 多重共线性的检验 / 96
第三节 多重共线性的修正 / 99
第四节 金融数据的多重共线性处理
——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析 / 101
第五节 虚拟变量模型 / 105
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验 / 110
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法 / 114
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 115
本章小结 / 118
关键术语 / 118
思考题 / 118
练习题 / 118
延伸阅读 / 120
第五章 时间序列数据的平稳性检验 / 121
本章要点 / 121
本章导读 / 121
第一节 随机过程和平稳性原理 / 121
第二节 平稳性检验的具体方法 / 123
第三节 协整的概念和检验 / 126
第四节 误差修正模型 / 136
第五节 因果检验 / 138
第六节 实例——金融数据的平稳性检验 / 140
本章小结 / 146
关键术语 / 146
思考题 / 147
练习题 / 147
延伸阅读 / 147
第六章 动态模型 / 148
本章要点 / 148
本章导读 / 148
第一节 ARDL模型的概念和构造 / 148
第二节 ARIMA模型的概念和构造 / 157
第三节 VAR模型的概念和构造 / 176
第四节 (G)ARCH模型的概念和构造 / 189
附录 最大似然估计法简介 / 206
本章小结 / 208
关键术语 / 208
思考题 / 208
练习题 / 208
延伸阅读 / 208
第七章 联立方程模型的概念和构造 / 209
本章要点 / 209
本章导读 / 209
第一节 联立方程模型的基本概念 / 210
第二节 联立方程模型的识别 / 215
第三节 联立方程模型的估计 / 222
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用 / 229
本章小结 / 234
关键术语 / 234
思考题 / 234
练习题 / 235
延伸阅读 / 235
第八章 实证性文章的写作 / 236
本章导读 / 236
第一节 实证性论文框架的构建 / 236
第二节 典型研究课题的简介 / 239
附录一 中国供应链金融缓解中小企业融资约束的实证研究 / 242
附录二 我国上市公司控制权与现金流权分离——理论研究与实证检验/ 252
延伸阅读 / 264
附表 / 265
实验手册 / 271
实验一 异方差的检验与修正 / 273
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用 / 282
实验三 金融数据的平稳性检验 / 288
实例四 基于Microfit的ARDL模型应用 / 302
实验五 ARIMA模型的概念和构造 / 310
实验六 VAR模型的概念和构造 / 318
实验七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用 / 324
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用 / 342
实验九 基于EViews的ARDL模型和ECM模型应用 / 349
实验十 面板数据分析及回归模型应用 / 356
参考文献 / 362
内容摘要
本书是本科金融专业核心课程教材，也是实验实践类教材，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。在理论阐述方面，教材通过系统介绍经典回归模型、时间序列分析、自回归向量模型、自回归移动平均模型和条件异方差模型等计量理论，帮助读者建立全面完整的金融计量知识体系；同时，教材将金融计量理论、金融计量方法和中国金融当前发展有机结合，增强了实用性和针对性。在实证训练方面，教材通过对Microfit和EViews两个软件操作的介绍，借助于每章的案例和数据，依托金融实验室的平台和网络资源，讲解实证分析的具体做法；此外，教材还提供配套的实验手册和软件操作手册，以便学生更好地掌握相关技能。本书主要供高等院校经济管理类专业的本科学生使用，也可作为相关专业硕士研究生的学习参考用书。教材难度适当，通过脚注给出大量经典文献和相关书目，为读者进一步学习提供引导。本书有配套数据包供读者使用，亦有专供教学使用的教学课件和其他相关资料。
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