金融化视角下有色金属价格波动微观机理及行业效应研究【正版新书】
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作者谌金宇
出版社经济科学出版社
ISBN9787521820416
出版时间2020-11
装帧平装
开本16开
定价68元
货号1202316675
上书时间2024-07-02
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目录
章 引言
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究对象与概念的界定
1.2.1 有色金属
1.2.2 有色金属金融化
1.3 文献综述
1.3.1 有色金属等商品金融化的测度
1.3.2 有色金属定价机制
1.3.3 有色金属价格波动的影响因素
1.3.4 有色金属等商品价格波动对宏观经济的影响
1.3.5 研究述评
1.4 研究思路与方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
1.5 研究内容
1.6 主要的创新点
第2章 金融化视角下有色金属价格波动的理论分析
2.1 商品价格金融决定论
2.2 考虑金融化因素的有色金属期货定价理论模型
2.2.1 有色金属市场传统定价模型
2.2.2 有色金属金融化对定价机制的影响
2.2.3 考虑金融化因素的存货模型的改进
2.3 有色金属价格波动的关键金融化因素
2.3.1 金融投机对有色金属价格波动的影响
2.3.2 美元汇率对有色金属价格波动的影响
2.3.3 利率冲击对有色金属价格波动的影响
2.3.4 原油价格对有色金属价格波动的影响
2.4 金融化因素对有色金属价格波动的作用机制
2.4.1 金融化因素的导向作用
2.4.2 金融化因素的放大作用
2.5 考虑金融化因素的有色金属价格波动行业传导机制
2.6 本章小结
第3章 有色金属金融化的测度及实证检验
3.1 有色金属金融化的测度
3.1.1 数据选取与处理
3.1.2 有色金属与股票资产的动态条件相关性
3.2 有色金属金融化的形成来源
3.2.1 溢出指数模型
3.2.2 中国有色金属市场与国际股票市场的信息溢出效应
3.2.3 国际有色金属市场与国际股票市场的信息溢出效应
3.3 本章小结
第4章 有色金属价格波动金融化因素影响效应的实证分析
4.1 金融化因素与有色金属价格波动的非线性关系检验
4.1.1 样本选择与数据来源
4.1.2 单位根检验
4.1.3 BDS检验
4.2 非线性MS-VAR模型构建
4.3 有色金属价格波动金融化因素影响效应的MS-VAR分析
4.3.1 区制状态分析
4.3.2 基于不同区制的模型参数分析
4.3.3 基于不同区制的脉冲响应函数分析
4.3.4 MS-VAR模型的有效性
4.4 本章小结
第5章 有色金属价格波动金融化因素作用机制的实证检验
5.1 以股票价格为中介导向作用的实证检验
5.1.1 模型与数据
5.1.2 不同区制下金融化因素对股票价格收益率的影响
5.1.3 不同区制下金融化因素对股票价格波动率的影响
5.2 以羊群行为为中介放大作用的实证检验
5.2.1 模型与数据
5.2.2 不同区制下有色金属市场的羊群行为检验
5.2.3 上涨或下跌状态下有色金属市场的羊群行为检验
5.2.4 不同区制下金融化因素对有色金属市场羊群行为的影响
5.3 有色金属价格波动金融化因素作用机制的现实解释
5.4 本章小结
第6章 考虑金融化因素的有色金属价格波动行业传导效应分析
6.1 考虑金融化因素的有色金属价格波动分解
6.1.1 SVAR模型构建
6.1.2 变量选择与数据来源
6.1.3 SVAR模型结果分析
6.2 考虑金融化因素的价格波动对行业影响的相对重要性分析
6.2.1 金融化因素对有色金属行业影响的SVAR模型构建
6.2.2 对上游行业影响的相对重要性
6.2.3 对中游行业影响的相对重要性
6.2.4 对下游行业影响的相对重要性
6.3 考虑金融化因素的价格波动对行业影响的时变性分析
6.3.1 TVP-SVAR-SV模型构建
6.3.2 不同时间周期下对我国有色金属行业的影响
6.3.3 不同时间节点下对我国有色金属行业的影响
6.4 本章小结
第7章 金融化视角下应对有色金属价格波动的政策建议
7.1 加强有色金属金融化顶层设计
7.2 加强对国际投机资金监控，深化金融监管国际合作
7.3 完善我国有色金属期货市场建设，增大市场活跃度
7.4 加快人民币国际化进程，推动建立有色金属-人民币定价体系
7.5 有色金属行业要积极应对产业链金融化
附录
参考文献
后记
内容摘要
本书立足宏微观相结合的视角，紧紧围绕金融化背景下有色金属价格波动这一关键问题展开理论分析与实证分析。在理论层面，提炼金融投机、利率冲击、美元汇率以及原油价格等关键金融化因素，构造有色金属价格波动金融化影响因素的非线性理论模型；在此基础上，建立金融化因素导向和放大作用的分析范式，具体提出了金融化因素影响有色金属价格波动的作用机制，以深入考察有色金属价格波动金融化因素的微观机理。此外，本书将金融化因素纳入有色金属价格波动冲击体系，在宏观层面重点考察金融化因素导致的有色金属价格波动的行业传导机制。
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