金融衍生产品：定价与风险管理

图书标准信息

• 作者 [美]罗伯特·W.科布（Robert Kolb）、[美]詹姆斯·A.奥夫戴尔（James A. Overdahl） 著；商有光 译
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2014-09
• 版次 1
• ISBN 9787301245262
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 524页

【内容简介】

《金融衍生产品：定价与风险管理》是JohnWiley"RobertKolb金融学系列"中的一本，全书由来自学术界、金融业界和政府监管部门的众多专家撰写而成，对金融衍生品的类型、相关市场及监管，以及金融衍生品在风险管理中的作用进行了全面、深入的叙述。

【作者简介】

　　（美）R.科布（RobertKolb），美国芝加哥洛约拉大学（LoyolaUniversityChicago）金融学教授；（美）J.奥夫戴尔（JamesA.Overdahl），美国证券交易委员会首席经济学家。

【目录】

第1篇金融衍生产品概述

第1章衍生工具：远期、期货、期权、互换以及结构性产品

第2章衍生产品市场：交易所市场与OTC市场

第3章投机与套期保值

第4章金融衍生产品的社会功能

第2篇金融衍生产品的类型

第5章农产品与金属的衍生产品：定价

第6章农产品与金属的衍生产品：投机与套期保值

第7章权益衍生产品

第8章外汇衍生产品

第9章能源衍生产品

第10章利率衍生产品

第11章奇异期权

第12章事件衍生产品

第13章信用违约互换

第14章结构性信用产品

第15章管理层股票期权

第16章新兴衍生工具

第3篇衍生产品市场的结构和参与机构

第17章衍生产品市场的发展和现状

第18章衍生产品市场的中间商：经纪人、交易商和基金

第19章清算与结算

第20章对手方信用风险

第21章美国商品期货和期权的监管

第22章金融衍生产品会计

第23章衍生产品丑闻和灾难

第4篇衍生产品定价：基本概念

第24章无套利定价

第25章远期和期货合约的定价

第26章BlackScholes期权定价模型

第27章BlackScholes模型后续讨论:闭合式期权定价模型

第28章互换的定价和估值

第5篇高级定价技术

第29章衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法

第30章使用有限差分方法为衍生产品定价

第31章随机过程和模型

第32章度量和对冲期权价格敏感度

第6篇金融衍生产品应用

第33章期权策略

第34章衍生产品在金融工程中的运用：对冲基金实际应用

第35章对冲基金与金融衍生产品

第36章实物期权及其在公司金融中的应用

第37章使用衍生产品管理利率风险

致谢