期权与期货市场基本原理（英文版 原书第8版）全新塑封

图书标准信息

• 作者 [加拿大]约翰.赫尔（John C.Hull） 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2016-07
• 版次 1
• ISBN 9787111542148
• 定价 79.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 607页
• 丛书 21世纪经典原版经济管理教材文库

【内容简介】

　　本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

【作者简介】

前  言章引言第2章期货市场的运作机制第3章采用期货的对冲策略第4章利率第5章远期及期货价格的确定第6章利率期货第7章互换第8章证券化及2007年信用危机第9章期权市场的运作过程0章股票期权的性质1章期权交易策略2章二叉树简介 3章期权定价：布莱克一斯科尔斯一默顿模型4章雇员股票期权5章股指期权及货币期权6章期货期权  7章希腊值 8章实际应用的二叉树  9章波动率微笑 第20章风险价值度 第21章利率期权 第22章特种期权及其他非标准产品 第23章信用衍生产品 -第24章气候、能源以及保险衍生产品 第25章衍生品灾难与教训 测验题答案 术语表 附录A有关DerivaGem软件说明 附录B世界上的主要期权期货交易所 附录C x≤0时N(x)的取值 附录D x≥0时N(x)的取值
作者介绍
约翰·赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。靠前认可的衍生品理论作品，发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Fryeaward），并于1999年被靠前金融工程师协会评选为年度金融工程师。Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
序言

【目录】

作者简介 
前 言 
第1章引言 
第2章期货市场的运作机制 
第3章采用期货的对冲策略 
第4章利率 
第5章远期及期货价格的确定 
第6章利率期货 
第7章互换 
第8章证券化及2007年信用危机 
第9章期权市场的运作过程 
第10章股票期权的性质 
第11章期权交易策略 
第12章二叉树简介 
第13章期权定价：布莱克一斯科尔斯一默顿模型 
第14章雇员股票期权 
第15章股指期权及货币期权 
第16章期货期权 
第1 7章希腊值 
第18章实际应用的二叉树 
第1 9章波动率微笑 
第20章风险价值度 
第21章利率期权 
第22章特种期权及其他非标准产品 
第23章信用衍生产品 - 
第24章气候、能源以及保险衍生产品 
第25章衍生品灾难与教训 
测验题答案 
术语表 
附录A有关DerivaGem软件说明 
附录B世界上的主要期权期货交易所 
附录C x≤0时N(x)的取值 
附录D x≥0时N(x)的取值