数理金融初步

图书标准信息

• 作者 [美]Sheldon M.Ross 著；陈典发 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2005-04
• 版次 1
• ISBN 9787111161202
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 196页

【内容简介】

　　《数理金融初步》（原书第2版）清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。

【作者简介】

　　SheldonM.Ross是加州大学伯克利分校工业工程与运筹学系教授,他于1968年在斯坦福大学获得统计学博士学位,之后一直在加州大学伯克利分校任教.他发表了大量有关概率与统计方面的学术论文,并出版了多种教材,被各学校广泛采用.他还创办了《ProbabilityintheEngineeringandInformationalSciences》杂志并一直担任主编.他是数理统计学会会员,荣获过美国科学家Humboldt奖.

【目录】

译者序
前言
第1章概率论
1.1概率和事件
1.2条件概率
1.3随机变量及其期望值
1.4协方差和相关性
1.5习题

第2章正态随机变量
2.1连续型随机变量
2.2正态随机变量
2.3正态随机变量的性质
2.4中心极限定理
2.5习题

第3章几何布朗运动
3.1几何布朗运动
3.2作为更简单模型极限的几何布朗运动
3.3布朗运动
3.4习题

第4章利率和现值分析
4.1利率
4.2现值分析
4.3回报率
4.4连续变化利率
4.5习题

第5章合约的套利定价
5.1期权定价的一个例子
5.2通过套利定价的其他例子
5.3习题
第6节套利定理
6.1套利定理
6.2多时期二项模型
6.3套利定理的证明
6.4习题

第7章Black-Scholes公式
7.1引言
7.2Black-Scholes公式
7.3Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4Delta对冲套利策略
7.5一些推导过程
7.6习题

第8章关于期权的其他结果
8.1引言
8.2分红证券的买入期权
8.3美式卖出期权的定价
8.4在几何布朗运动中加入跳跃
8.5估计波动参数
8.6一些评论
8.7附录
8.8习题

第9章期望效用估值法
9.1套利定价的局限性
9.2利用期望效用估计投资价值
9.3投资组合的选择问题
9.4风险价值和条件风险价值
9.5资本资产定价模型
9.6买入期权风险中性定价的均方差分析
9.7回报率：单时期和几何布朗运动
9.8习题

第10章最优化模型
和11章奇异期权
第12章非几何布朗运动模型
第13章自回归模型和均值回复
索引