银行风险管理（第四版）（金融学译丛）

图书标准信息

• 作者 若埃尔·贝西
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2019-03
• 版次 1
• ISBN 9787300264967
• 定价 56.00元
• 装帧 其他
• 开本 128开
• 纸张 胶版纸
• 页数 332页
• 字数 1千字

【内容简介】

本书介绍了三个核心领域的风险管理，分别是资产负债管理、市场风险和信用风险。它在介绍风险管理时兼顾了全面性和专业性，从风险管理的概念、原则、类别、指标、各种模型到风险管理在传统信用组合以及衍生产品中的应用，层层深入，脉络清晰。通过阅读本书，读者既可以形成对风险管理的整体认识，也能深入了解各种风险管理技术的原理和实务操作。

  与之前几版相比，本版对内容进行了梳理，完全聚焦于金融问题，在不影响本书完整性的情况下，关于技术发展的内容被尽量缩减。

  本书提供了银行业的基础背景知识，所有对银行业感兴趣的学生和管理者都应具备这些知识。简而言之，本书的目的是帮助学生和从业者了解所需知识，使他们熟悉该领域并能自主地探索更多相关领域，因此，本书可以说是一个极具价值的风险管理方面的综合参考指南。

【作者简介】

若埃尔·贝西是法国著名商学院巴黎高等商学院的金融学教授，在欧洲、美国和亚洲进行风险管理培训。在贝西的职业生涯中，他具备了双重专长:他既是一位学者，又是一位从业者，曾先后在公司和银行中担任终身顾问职务。贝西在金融机构的风险管理部门工作了超过15年——他曾担任多家欧洲银行风险部门的顾问，包括法国巴黎银行（Banque Paribas）和欧洲投资银行（EIB）。2000—2007年，贝西离开巴黎高等商学院，其间他曾担任惠誉研究部总监，IXIS（一家巴黎投资银行）风险部风险分析  与模型验证总监，并在法国松鼠储蓄银行（Groupe Caisse dEpargne，一家法国大型金  融机构）任职。贝西毕业于巴黎中央理工学院工程学专业，在哥伦比亚大学取得工商管理硕士学位，并在巴黎第九大学取得金融学博士学位。作为一名学者，贝西曾出版过有关公司财务、产业经济和金融市场领域的各种论文和著作。

【目录】

第1章  风险与风险管理
  1.1  不确定性、风险与风险敞口
  1.2  金融风险的广义分类
  1.3  银行的业务部门
  1.4  银行监管与会计准则
  1.5  风险管理
第2章  银行监管概览
  2.1  监管原则
  2.2  资本充足率
  2.3  金融危机的部分教训
  2.4  监管机构对金融危机的反应
第3章  资产负债表管理与监管
  3.1  新的监管比率
  3.2  商业银行资产负债表的合规：示例
  3.3  价值创造
第4章  流动性管理与流动性缺口
  4.1  流动性与流动性风险
  4.2  流动性缺口的时间分布图
  4.3  流动性缺口的类型
  4.4  管理增量缺口
  4.5  动态流动性敞口
  4.6  融资流动性管理
  4.7  流动性危机与压力情景
第5章  利率缺口
  5.1  利率风险
  5.2  利率缺口概述
  5.3  利率缺口的计算
  5.4  缺口模型
  5.5  净利息收入与利率缺口
  5.6  缺口管理与对冲
  5.7  利率缺口的缺陷
  5.8  附录：缺口与利率敏感度
第6章  对冲与缺口管理
  6.1  缺口管理的权衡
  6.2  用利率衍生工具管理利率缺口
  6.3  管理利率缺口
  6.4  规定缺口限额
  6.5  对冲利率期限结构的变化：案例研究
  6.6  对冲商业风险与利率风险
第7章  银行账户的经济价值
  7.1  经济价值及其敏感度
  7.2  经济价值与净利息收入
  7.3  经济价值对利率的敏感度
  7.4  附录：凸性
第8章  银行风险的凸性
  8.1  凸性风险与经济价值
  8.2  随机现金流的扩展框架：估值
  8.3  附录：凸性的价值
第9章  凸性风险：抵押贷款的例子
  9.1  抵押贷款的凸性风险

内容摘要
 本书介绍了三个核心领域的风险管理，分别是资产负债管理、市场风险和信用风险。它在介绍风险管理时兼顾了全面性和专业性，从风险管理的概念、原
则、类别、指标、各种模型到风险管理在传统信用组合以及衍生产品中的应用，层层深入，脉络清晰。通过阅读本书，读者既可以形成对风险管理的整体认识，也能深入了解各种风险管理技术的原理和实务操作。
与之前几版相比，本版对内容进行了梳理，完全聚焦于金融问题，在不影响本书完整性的情况下，关于技术发展的内容被尽量缩减。
本书提供了银行业的基础背景知识，所有对银行业感兴趣的学生和管理者都应具备这些知识。简而言
之，本书的目的是帮助学生和从业者了解所需知识，使他们熟悉该领域并能自主地探索更多相关领域，因此，本书可以说是一本极具价值的风险管理方面的综
合指导书。