金融衍生工具与内部模型

图书标准信息

• 作者 [英]汉斯·皮特·多伊奇 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2011-01
• 版次 2
• ISBN 9787509612149
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 482页
• 字数 676千字
• 丛书 金融衍生工具与资本市场译库

【内容简介】

《金融衍生工具与内部模型（第2版）》的目的是详细介绍一些方法和步骤，借此可以标定金融工具和产品，量化和控制风险。作者汉斯-皮特在介绍完这些基本的风险以及规避风险的金融工具之后，《金融衍生工具与内部模型（第2版）》还定义了建构模型BuildingBlocks以做更深入的研究。这将使读者深入正题，即对建构模型的评价和风险的确定。

【目录】

第一部分基础知识
1导论
2法律环境
3金融市场中的基础风险因素
3.1利率
3.1.1计日规则
3.1.2商业日规则
3.1.3贴现因子
3.1.4复利方法
3.1.5即期利率
3.1.6远期利率
3.2市场价格
3.3金融风险因素的一个直观模型
3.3.1作为定价和风险模型基础的随机游走
3.3.2作为随机游走的风险因素
3.4Ito过程与随机分析
3.4.1一般扩散过程
3.4.2Ito引理
3.4.3转移概率、前向与后向方程
3.4.4Black-Scholes世界中的前向方程与后向方程
4金融工具：一个金融衍生品及其标的资产的体系
4.1现货交易
4.1.1货币市场证券
4.1.2资本市场证券
4.1.3互换
4.2远期交易
4.3期权
第二部分方法
5假设的概况
6现值方法、收益率和传统的风险衡量方法
6.1现值和到期收益率
6.2内部收益率和净现值
6.3应计利息、余值债务和面值利率
6.4利率工具的传统敏感性分析
6.4.1平均寿命和麦考利久期
6.4.2修正久期和凸性
6.4.3传统敏感性分析小结
7套利
7.1远期和约
7.1.1远期价格和贷款借入套利
7.1.2确定远期价格的随机过程
7.1.3远期头寸
7.1.4期货头寸和基差风险
7.2期权
7.2.1期权价格的上限和下限
7.2.2提前执行美式期权
7.2.3看跌期权与看涨期权之间的关系
8布莱克-斯科尔斯微分方程
8.1来源于套利原則的布莱克-斯科尔斯方程
8.1.1欧氏期权的布莱克-斯科尔斯方程
8.1.2对于美式期权而言的布莱克-斯科尔斯方程不等性
8.1.3风险中性世界的第一份合约
8.2布莱克-斯科尔斯方程和后向方程
8.2.1风险中性世界的第二份合约
8.3与热方程之间关系
……
第三部分工具
第四部分风险
第五部分市场数据
参考文献