布朗运动和随机计算（第2版）

图书标准信息

• 作者 [美]爱卡拉察斯（Karatzas,I.）、[美]施里夫（Shreve,S.E.） 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2006-05
• 版次 1
• ISBN 9787506272933
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 24开
• 纸张 胶版纸
• 页数 470页

【内容简介】

　　本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。

【目录】

Preface
SuggestionsfortheReader
InterdependenceoftheChapters
FrequentlyUsedNotation
CHAPTER1Martingales，StoppingTimes，andFiltrations
1.1.StochasticProcessesand(y-Fields
1.2.StoppingTimes
1.3.Continuous-TimeMartingales
1.4.TheDoob-MeyerDecomposition
1.5.Continuous，Square-IntegrableMartingales
1.6.SolutionstoSelectedProblems
1.7.Notes
CHAPTER2BrownianMotion
2.1.Introduction
2.2.FirstConstructionofBrownianMotion
2.3.SecondConstructionofBrownianMotion
2.4.TheSpaceC[0，∞)，WeakConvergence，andWienerMeasure
2.5.TheMarkovProperty
2.6.TheStrongMarkovPropertyandtheReflectionPrinciple
2.7.BrownianFiltrations
2.8.ComputationsBasedonPassageTimes
2.9.TheBrownianSamplePaths
2.10.SolutionstoSelectedProblems
2.11.Notes
CHAPTER3StochasticIntegration
3.1Introduction
3.2ConstructionoftheStochasticIntegral
3.3TheChange-of-VariableFormula
3.4RepresentationsofContinuousMartingalesinTermsofBrownianMotion
……
CHAPTER4BrownianMotionandPartialDifferentialEquations
CHAPTER5StochasticDifferentialEquations
CHAPTER6P.LevysTheoryofBrownianLocalTime
Bibliography
Index