不行动经济学存在固定成本时的随机控制模型/DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库

图书标准信息

• 作者 [美]南希·L.斯托基 著；徐占东 译
• 出版社 东北财经大学出版社
• 出版时间 2018-09
• 版次 1
• ISBN 9787565431760
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 213页
• 字数 294千字

【内容简介】

　　在一些经济情形中，采取行动需要支付固定成本。此时，不行动现象司空见惯，经济主体不会很频繁地采取行动。但一旦采取行动，调整幅度就会较大。近年来，越来越多的经验证据表明，许多重要的经济决策，包括价格制定、投资、劳动力雇用、耐用品购买以及投资组合管理的决策，经常会展现出此类“块状”行为。这些经验证据激发了学术界对此类经济模型的探索和研究。
　　在《不行动经济学 存在固定成本时的随机控制模型/DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库》中，讨论了存在固定成本时，如何利用随机控制工具求解不确定条件下的动态决策问题。在书中，斯托基详细介绍了脉冲控制和瞬时控制两类模型。《不行动经济学 存在固定成本时的随机控制模型/DSGE经典译丛·当代财经管理名著译库》写作结构完整，论述严密，自成体系。作者南希·L.斯托基不仅给出了与布朗运动和其他扩散过程有关的重要结论，还提出了分析各种问题的方法，并且讨论了这些方法在价格制定、投资和耐用品购买等方面的应用。

【作者简介】

　　南希·L.斯托基，芝加哥大学经济学系弗雷德里克·亨利王了杰出服务教授。她与著名经济学家罗伯特·卢卡斯、爱德华-普雷斯科特一起合著了《经济动态的递归方法》一书。

【目录】

第1章 引言
注释

第Ⅰ部分 数学预备知识
第2章 随机过程、布朗运动和扩散过程
2．1 随机变量和随机过程
2．2 独立性
2．3 维纳过程和布朗运动
2．4 布朗运动的随机游走近似
2．5 停时
2．6 强马尔科夫性
2．7 扩散过程
2．8 O-U过程的离散近似
注释
第3章 随机积分和伊藤引理
3．1 HJB（汉密尔顿-雅可比-贝尔曼）方程
3．2 随机积分
3．3 伊藤引理
3．4 几何布朗运动
3．5 占有测度和局部时间
3．6 田中（Tanaka）公式
3．7 柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）倒向方程
3．8 柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）前向方程
注释
第4章 鞅
4．1 定义和例子
4．2 基于特征值的鞅
4．3 Wald鞅
4．4 下鞅和上鞅
4．5 选择停时定理
4．6 选择停时定理的扩展
4．7 鞅收敛定理
注释
第5章 布朗运动的有用公式
5．1 利用阈值定义停时
5．2 wald鞅的预期值
5．3 函数□和函数□
5．4 布朗运动常微分方程
5．5 r=0时布朗运动常微分方程的解
5．6 r>0时布朗运动常微分方程的解
5．7 扩散过程的常微分方程
5．8 r=0时扩散过程常微分方程的解
5．9 r>0时扩散过程常微分方程的解
注释

第Ⅱ部分 脉冲控制模型
第6章 执行选择权
6．1 确定性问题
6．2 随机问题：直接方法
6．3 利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
6．4 例子
注释
第7章 固定成本模型
7．1 菜单成本模型
7．2 预备结论
7．3 优化：直接方法
7．4 利用HJB方程求解
7．5 无成本调整的随机机会
7．6 例子
注释
第8章 存在固定成本和变动成本的模型
8．1 库存模型
8．2 预备结论
8．3 优化：直接方法
8．4 利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
8．5 长期平均
8．6 例子
8．7 严格凸的调整成本
注释
第9章 连续控制变量模型
9．1 无交易成本情况下房屋与投资组合选择
9．2 交易成本模型
9．3 利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
9．4 扩展
注释

第Ⅲ部分 瞬时控制模型
第10章 调节布朗运动
10．1 单边和双边调节
10．2 贴现值
10．3 平稳分布
10．4 存货例子
注释
第11章 投资：线性和凸调整成本
11．1 线性成本的投资问题
11．2 凸调整成本的投资问题
11．3 一些特殊情况
11．4 投资不可逆情况
11．5 存在两冲击的不可逆投资问题
11．6 两生产部门经济
注释

第Ⅳ部分 总量模型
第12章 有固定成本的总量模型
12．1 经济环境
12．2 货币中性经济
12．3 有菲利普斯曲线特征的经济
12．4 最优行为和菲利普斯曲线
12．5 采用损失函数的动机
注释
A连续随机过程
A．1 收敛模式
A．2 连续随机过程
A．3 维纳测度
A．4 样本路径的不可微性
注释
B选择停时定理
B．1 一致有界的停时问题□
B．2 □的停时问题
注释
参考文献