暨南经济文丛：最优化与高级宏观经济学

图书标准信息

• 作者 王洪光、刘金山 著
• 出版社 暨南大学出版社
• 出版时间 2015-05
• 版次 1
• ISBN 9787566813817
• 定价 35.50元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 205页
• 字数 250千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 暨南经济文丛

【内容简介】

　　现代宏观经济学注重从微观基础出发、采用一般均衡的分析框架去研究宏观经济问题。《暨南经济文丛：最优化与高级宏观经济学》系统讲述这一做法的最优化理论基础、宏观经济学模型基础以及它们在宏观经济研究中的一些具体应用。

【作者简介】

　　王洪光，1966年生，河南固始人。1987年毕业于兰州大学数学系，获学士学位，2004年毕业于日本神广大学经济学研究科，获经济学博士学位，2006年至2008年在北京大学中国经济研究中心从事博士后研究。主要研究方向为动态宏观经济理论以及国际贸易理论与政策。现为暨南大学经济学院副教授。
　　
　　刘金山，1971年生，河南郸城人。1994．年、1997年毕业于兰州大学，分别获经济学学士、经济学硕士学位，2000年毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，现为暨南大学经济学院副院长，教授，博士生导师，暨南大学青年联合会副主席。广东省“千百十”工程省级培养对象；广州市政府决策咨询专家；广州经济学会副会长；中国投入产出学会常务理事；广东经济学会副秘书长；广东国际税收研究会、广东地方税收研究会、广东劳动学会、广东省价格协会常务理事。主要从事宏观经济运行、货币金融、税收与经济增长等方面的研究。主持国家自然科学基金项目2项，出版专著3部，发表论文60余篇。曾获中国人民大学优秀博士学位论文奖、薛暮桥价格研究奖。

【目录】

绪论
第一部分最优化理论基础
第1章静态最优化
1.1静态最优化问题
1.2约束不起作用的场合：古典方法
1.3等式约束：拉格朗日乘子法
1.4非线性规划（NLP）问题
第2章离散时间、有限期界的动态最优化
2.1动态最优化问题
2.2变分法
2.3最大值原理
2.4动态规划（离散时间
2.5动态规划到最大值原理
2.6最大值原理到变分法
第3章连续时间、无限期界的动态最优化
3.1变分法：Euler微分方程式
3.2最大值原理与Hamilton动力学
3.3动态规划与Hamilton-Jacobi方程式
附录：最大值原理证明

第二部分高级宏观经济学的模型基础
第4章代表性家庭模型
4.1离散时间的代表性家庭模型
4.2连续时间的代表性家庭模型
4.3最优增长问题
4.4应用：财政政策的效果
第5章重叠世代模型
5.1基本模型
5.2动力学分析
5.3资本积累的效率性
5.4财政政策的效果
5.5遗产动机
5.6人力资本积累
5.7年金制度分析

第三部分高级宏观经济学专题
第6章新古典增长模型
6.1离散时间的Solow模型
6.2连续时间的SoloW模型
6.3修正的新古典模型
6.4最优化模型的场合（储蓄率内生化
6.5引人人力资本的最优化模型
第7章内生经济增长
7.1丑K模型
7.2干中学（LcamingbyDoing）
7.3公共支出与增长
7.4人力资本积累
7.5R&D模型：质量阶梯
7.6R&D模型：种类扩大
7.7内生增长理论最新进展
第8章实际商业周期模型
8.1引言
8.2一个随机的Solow模型
8.3一个基准的RBC模型
8.4特例：δ=1，G=0
8.5更一般的情形：δ<1，G>0
8.6进一步讨论
第9章名义刚性与新凯恩斯波动模型
9.1具有微观基础的IS—LM与AS—AD模型
9.2不完全竞争
9.3新凯恩斯波动模型
9.4协调失灵
第10章投资
10.1基准模型
10.2投资的g模型
10.3不确定性的影响
10.4其他考虑
附录A动态规划解法
附录B离散时间的投资模型
第11章消费
11.1确定性条件下的消费：生命周期说与持久性收入假说
11.2不确定性与消费
11.3利率与储蓄
11.4消费与风险资产
11.5其他消费理论
第12章货币经济学
12.1含有货币的动态一般均衡模型
12.2货币政策
12.3货币与商业周期：灵活价格与粘性价格
参考文献