金融风险管理 21世纪经济与管理精编教材·金融学系列 周晔

图书标准信息

• 作者 周晔
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2023-02
• 版次 1
• ISBN 9787301337158
• 定价 79.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 572页
• 字数 0.81千字

【内容简介】

作者将金融风险的量化分析放在重要位置，分别介绍了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等风险度量，以及《巴塞尔协议》和中国资本监管规定的最新内容，通过介绍近几十年来国际监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。书中包含前沿理论和研究成果，并囊括大量实际案例，对各类金融风险管理方法的实际运用进行了深入细致的分析。
  《金融风险管理》适合作为高年级本科生、金融专业硕士及MBA学习金融风险管理的教材，同时也可以作为相关从业人士的参考读物。

【作者简介】

周晔

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周晔 ，金融学博士，首都经贸大学金融学院教授，博士研究生导师。美国明尼苏达大学、密歇根州立大学访问学者。主要研究领域：金融风险管理、金融市场及金融机构。已在经济类核心期刊公开发表论文40余篇，出版经济学专著3部，教材2部，主持并参与省部级以上各类项目10余项。

【目录】

第一章 金融风险管理概述 ……………………………………………………………… 1

第一节 金融风险简介 ………………………………………………………………… 1

第二节 金融风险的识别与管理 ……………………………………………………… 13

第三节 素养专题:金融业风险管理的演进 ………………………………………… 21

本章小结 ………………………………………………………………………………… 32

素养教学要点 …………………………………………………………………………… 33

扩展阅读 ………………………………………………………………………………… 33

关键术语 ………………………………………………………………………………… 33

思考题 …………………………………………………………………………………… 33

第二章 市场风险度量与管理 ………………………………………………………… 35

第一节 市场风险度量简介 …………………………………………………………… 36

第二节 VaR 度量方法简介 …………………………………………………………… 44

第三节 投资组合风险的 VaR 度量…………………………………………………… 76

本章小结 ………………………………………………………………………………… 96

关键术语 ………………………………………………………………………………… 96

思考题 …………………………………………………………………………………… 96

附录:极值理论 ………………………………………………………………………… 97

第三章 利率风险度量与管理 ………………………………………………………… 104

第一节 利率风险简介 ……………………………………………………………… 105

第二节 传统利率风险的管理方法 ………………………………………………… 113

第三节 基于久期和凸性的利率风险免疫 ………………………………………… 126

第四节 运用衍生金融工具管理利率风险 ………………………………………… 148

本章小结 ……………………………………………………………………………… 160

关键术语 ……………………………………………………………………………… 160

思考题 ………………………………………………………………………………… 160

第四章 市场风险管理 ………………………………………………………………… 162

第一节 市场风险管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163

第二节 运用 VaR 进行市场风险管理 ……………………………………………… 174

第三节 市场风险的资本配置 ……………………………………………………… 180

本章小结 ……………………………………………………………………………… 207

关键术语 ……………………………………………………………………………… 208

思考题 ………………………………………………………………………………… 208

附录:Copula 函数简介 ………………………………………………………………… 208

第五章 传统信用风险度量与管理 …………………………………………………… 217

第一节 传统信用风险管理 ………………………………………………………… 218

第二节 信用评级 …………………………………………………………………… 227

本章小结 ……………………………………………………………………………… 265

关键术语 ……………………………………………………………………………… 265

思考题 ………………………………………………………………………………… 266

第六章 现代信用风险度量与管理 …………………………………………………… 267

第一节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 ………………………… 267

第二节 基于信用等级转移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274

第三节 信贷组合观点模型———CPV 模型 ………………………………………… 295

第四节 基于期权定价理论的 KMV 模型 …………………………………………… 302

第五节 CreditRisk   模型 …………………………………………………………… 315

第六节 现代信用风险管理 ………………………………………………………… 326

本章小结 ……………………………………………………………………………… 345

关键术语 ……………………………………………………………………………… 345

思考题 ………………………………………………………………………………… 345

附录:信用风险价差的计算 …………………………………………………………… 346

第七章 操作风险的度量与管理 ……………………………………………………… 349

第一节 《巴塞尔协议》与操作风险 ………………………………………………… 351

第二节 操作风险度量方法及其应用分析 ………………………………………… 358

第三节 操作风险管理 ……………………………………………………………… 374

本章小结 ……………………………………………………………………………… 386

关键术语 ……………………………………………………………………………… 386

思考题 ………………………………………………………………………………… 386

第八章 流动性风险度量与管理 ……………………………………………………… 387

第一节 流动性风险及其管理理论简介 …………………………………………… 388

第二节 流动性风险的度量与管理 ………………………………………………… 395

第三节 银行业流动性风险监管准则及实践 ……………………………………… 415

本章小结 ……………………………………………………………………………… 432

关键术语 ……………………………………………………………………………… 433

思考题 ………………………………………………………………………………… 433

第九章 资本充足率与商业银行绩效评估…………………………………………… 434

第一节 《巴塞尔协议》及其影响 …………………………………………………… 434

第二节 资本与风险资产比率 ……………………………………………………… 458

第三节 以风险为核心的绩效考核 ………………………………………………… 479

第四节 以经济资本管理驱动价值创造 …………………………………………… 503

本章小结 ……………………………………………………………………………… 506

关键术语 ……………………………………………………………………………… 507

思考题 ………………………………………………………………………………… 507

第十章 系统性风险与宏观审慎政策………………………………………………… 508

第一节 系统性风险定义及性质 …………………………………………………… 509

第二节 系统性风险的度量 ………………………………………………………… 516

第三节 宏观审慎监管 ……………………………………………………………… 525

本章小结 ……………………………………………………………………………… 541

关键术语 ……………………………………………………………………………… 541

思考题 ………………………………………………………………………………… 541