资产价格泡沫检验的理论创新及其应用研究

图书标准信息

• 作者 李阳琳
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2024-03
• 版次 1
• ISBN 9787522730707
• 定价 59.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 179页
• 字数 161千字

【内容简介】

近十年来，资产价格泡沫检验理论已成为时间序列分析和金融计量学研究的关键领域之一。资产价格的上升，无论是由泡沫还是基本面改善所驱动，都展现出相似的时间序列特征，这大大增加了投资者和市场监管者区分快速价格上涨动因的难度。 本书立足于资产价格序列的实际特征，对资产价格进行了重新建模和估计。通过发展一系列可操作的计量经济学检验方法，本书对现有的资产价格检验理论进行了深入的补充和拓展。

【作者简介】

:
李阳琳，华中科技大学数量经济学博士，华中科技大学经济学院金融系博士后。主要研究领域为计量经济学理论及其在中国经济和金融问题研究中的应用，具体研究方向包括非线性单位根和协整检验、资产价格泡沫检验、金融危机和风险、共同富裕等。在Econometric Journal、FinanceResearch Letters、 Economics Letters等国际权威期刊发表多篇论文。先后主持国家自然科学青年基金和中国博士后科学基金特别资助两项国家级科研项目，并参与多项国家及省部级课题研究。

【目录】

第一章绪论

第一节研究背景与意义

第二节国内外文献综述

第三节研究思路和结构安排

第四节主要创新点

第二章资产价格泡沫的定义及其检验的解读

第一节资产价格泡沫的定义与SADF泡沫检验

第二节Chow-DF泡沫检验

第三节UR泡沫检验

第四节GSADF泡沫检验

第五节本章小结

第三章资产价格泡沫崩溃导致的危机和复苏时点的估计

——BIADF检验

第一节周期性崩溃的泡沫四阶段模型和BIADF检验

第二节泡沫起始、终止和市场复苏时点估计量的渐近性质

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