交易所企业债收益率波动研究

图书标准信息

• 作者 王世文 著
• 出版社 江苏大学出版社
• 出版时间 2020-11
• 版次 1
• ISBN 9787568414661
• 定价 60.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 页数 204页

【内容简介】

收益率波动研究是金融风险计量和资产定价的基础。本书利用GARCH模型族刻画了交易所企业债收益率波动的特点，并从影响其波动市场层面的因素出发，构建了以交易额、基准利率为解释变量的GARCH模型族，构建了股、债市场间的二元BEKK―GARH模型，利用交易额、活跃度、股票市场溢出和Shibor等因素解释交易所企业债收益率的波动，探究了微观市场结构、资本市场、货币市场和交易所企业债市场收益波动率间的关系。在实践方面，对固定收益证券风险计量、合理定价和证券投资组合管理具有参考价值，对监管层和市场主办方发展完善交易所企债市场也具有借鉴意义。

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