金融经济学原理（第2版）

图书标准信息

• 作者 斯蒂芬·F.勒罗伊、简·沃纳、钱晓明 著
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2018-01
• 版次 1
• ISBN 9787543227996
• 定价 69.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 146页
• 字数 99999千字
• 丛书 高级金融学译丛

【内容简介】

　　本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系，而不是孤立地考虑金融市场，为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于第一版来说，本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外，作者对个别章节（如第8章、第11章、第15章和第28章）进行了大量修订，补充了许多更细致的讨论。此外，作者还增加了新的第10部分（共3个章节），主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充，将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中，使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。

【作者简介】

斯蒂芬f.勒罗伊（tephenf.leroy），加州大学圣芭芭拉分校经济学名誉教授。他曾在堪萨斯城的联邦储备银行从事研究工作，也是美联储理事会成员。之后，任教于加州大学圣芭芭拉分校经济系，曾担任明尼苏达大学卡尔森管理学院的卡尔森金融学教授。简沃纳（janwerner），明尼苏达大学经济系教授。他曾在庞培法布拉大学巴塞罗那分校、维也纳高等研究所和我国财经大学任教。他在经济理论（economictheory）、数学经济学学报（journalofmathematicaleconomic）等多家期刊杂志担任编辑。

【目录】

篇均衡和套利章证券市场中的均衡1.1引言1.2证券市场1.3个体1.4消费和投资组合选择1.5一阶条件1.6收益矩阵的左逆和右逆1.7一般均衡1.8均衡的存在性和性1.9代表性个体模型1.10注解参考文献第2章线性定价2.1引言2.2一价定律2.3收益定价泛函2.4线性均衡定价2.5完备市场中的状态价格2.6重述化问题2.7注解参考文献第3章套利和正定价3.1引言3.2套利和强套利3.3图形表示3.4收益定价泛函的正性3.5正状态价格3.6套利和投资组合3.7正均衡定价3.8注解参考文献第2部篇估值第4章估值4.1引言4.2金融学基本定理4.3未定权益取值的界4.4推广4.5估值泛函的性4.6注解参考文献第5章状态价格和风险中性概率5.1引言5.2状态价格5.3Farkas-Stiemke引理5.4图形表示5.5状态价格和取值的界5.6无风险收益5.7风险中性概率5.8注解参考文献第3部篇投资组合约束第6章投资组合约束6.1引言6.2卖空约束6.3卖空约束下的投资组合选择6.4一价定律6.5卖空约束下的套利6.6图形表示6.7买卖价差6.8均衡中的买卖价差6.9注解参考文献第7章在投资组合约束下的估值7.1引言7.2卖空约束下的收益定价7.3卖空约束下的状态价格7.4图形表示7.5买卖价差7.6注解参考文献第4篇风险第8章期望效用8.1引言8.2期望效用8.3冯·诺依曼—摩根斯坦期望效用理论8.4萨维奇期望效用理论8.5状态可分效用表示8.6风险厌恶和期望效用表示8.7埃尔斯伯格悖论8.8多先验期望效用8.9两期消费的期望效用8.10注解参考文献第9章风险厌恶9.1引言9.2风险厌恶和风险中性9.3风险厌恶和凹性9.4绝对风险厌恶的阿罗—帕拉特度量9.5风险补偿9.6帕拉特定理9.7递减、不变和递增的风险厌恶9.8相对风险厌恶9.9具有线性风险容忍度的效用函数9.10关于多先验期望效用的风险厌恶9.11具有两期消费的风险厌恶9.12注解参考文献0章风险10.1引言10.2更具有风险10.3不相关、均值独立和独立10.4均值独立的一个性质10.5风险和风险厌恶10.6更具风险和方差10.7更具风险的描述10.8注解参考文献第5篇投资组合1章含单一风险证券的投资组合11.1引言11.2投资组合选择和财富11.3含单一风险证券的投资组合11.4均值—方差投资组合11.5风险溢价和投资组合11.6当风险溢价较小时投资组合11.7关于多先验期望效用的投资组合11.8注解参考文献2章投资组合的比较静态12.1引言12.2财富12.3期望回报12.4风险12.5含两期消费的投资组合12.6注解参考文献3章含多个风险证券的投资组合13.1引言13.2风险—回报权衡13.3公平定价下的投资组合13.4风险溢价和投资组合13.5线性风险容忍度下的投资组合13.6具有两期消费的投资组合13.7注解参考文献第6篇均衡价格和配置4章基于消费的证券定价14.1引言14.2均衡中的无风险回报14.3均衡中的期望回报14.4均衡消费和期望回报14.5边际替代率的波动率14.6CAPM的步14.7注解参考文献5章完备市场和风险的帕累托配置15.1引言15.2帕累托配置15.3完备市场中的帕累托均衡15.4完备市场和期权15.5期望效用下的帕累托配置15.6完备市场中的均衡期望回报15.7线性风险容忍度下的帕累托配置15.8多先验期望效用下的帕累托配置15.9注解参考文献6章不完备市场中的化16.1引言16.2约束化16.3有效完备市场16.4有效完备市场中的均衡16.5无总风险的有效完备市场16.6含期权的有效完备市场16.7具有线性风险容忍度的有效完备市场16.8线性容忍度下的代表性个体16.9多项基金扩张16.10CAPM的第二步16.11注解参考文献第7篇均值-方差分析7章期望和定价核17.1引言17.2希尔伯特空间和内积17.3期望内积17.4正交向量17.5正交投影17.6希尔伯特空间中的图解法17.7里斯表示定理17.8里斯核的构造17.9期望核17.10定价核17.11注解参考文献8章均值-方差前沿收益18.1引言18.2均值-方差前沿收益18.3前沿回报18.4零协方差前沿回报18.5贝塔定价18.6均值-方差有效回报18.7边际替代率的波动率18.8注解参考文献9章资本资产定价模型19.1引言19.2证券市场线19.3均值-方差偏好19.4均值-方差偏好下的均衡投资组合19.5二次效用19.6正态分布收益19.7注解参考文献第20章因子定价20.1引言20.2精确因子定价20.3精确因子定价、贝塔定价和CAPM20.4因子定价误差20.5因子结构20.6均值独立的因子结构20.7期权作为因子20.8注解参考文献第8篇多期证券市场第21章多期证券市场中的均衡21.1引言21.2不确定性和信息21.3多期证券市场21.4资产张成空间21.5个体21.6投资组合选择和一阶条件21.7一般均衡21.8注解参考文献第22章多期套利和正性22.1引言22.2一价定律和线性性22.3套利和正定价22.4单期套利22.5正均衡定价22.6注解参考文献第23章动态完备市场23.1引言23.2动态完备市场23.3二项证券市场23.4动态完备市场中的事件价格23.5二项证券市场中的事件价格23.6动态完备市场中的均衡23.7帕累托均衡23.8注解参考文献
作者介绍
斯蒂芬·F. 勒罗伊（Stephen F. LeRoy），加州大学圣芭芭拉分校经济学名誉教授。他曾在堪萨斯城的联邦储备银行从事研究工作，也是美联储理事会成员。之后，任教于加州大学圣芭芭拉分校经济系，曾担任明尼苏达大学卡尔森管理学院的卡尔森金融学教授。简·沃纳（Jan Werner），明尼苏达大学经济系教授。他曾在庞培法布拉大学巴塞罗那分校、维也纳高等研究所和我国中央财经大学任教。他在《经济理论》（Economic Theory）、《数学经济学学报》（Journal of Mathematical Economics）》等多家期刊杂志担任编辑。
序言