低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究杨念著新华文轩网络书店正版图书

财政金融新华书店全新正版书籍

51 6.0折 85 全新

库存3件

江苏无锡

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者杨念

出版社南京大学出版社

ISBN9787305284939

出版时间2024-11

版次1

装帧平装

开本16开

页数184页

字数153千字

定价85元

货号1203468008

上书时间2024-12-30

已实名已认证进店收藏店铺

商品描述: 本书具体阐释了低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题。因具有隐含波动率公式可以实时计算利率衍生产品价格和套期保值参数并快速进行模型校准、SABR随机波动率模型自诞生之日起就被广泛用于利率市场。然而该模型原先的公式并不能用于全球金融危机之后普遍出现的国际市场低利率特别是零利率环境。本书阐述了与该模型相关的几个问题:原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。

— 没有更多了 —

低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究 杨念 著 新华文轩网络书店 正版图书