欧美主权信用评级下调对我国经济冲击的聚集、扩散与演变

图书标准信息

• 作者 田益祥
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2020-12
• 版次 31
• ISBN 9787030666932
• 定价 136.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 240页
• 字数 302千字

【内容简介】

本书从金融市场和实体经济的多个维度出发，集成金融市场与实体经济的信息，融合区域物理距离和金融市场相关性指标，构建广义经济测度距离和引力空间权重矩阵；将实体经济指标与金融市场的指标融合，建立了一个广义多维经济空间，在一个系统中研究金融市场和实体经济的空间效应，开创了实体与金融市场融合到一个系统来研究的新方法；结合协整理论、面板数据、复杂网络层次模型、Copula函数、博弈论等模型与方法，从多维度、多视角研究欧美主权信用评级下调对我国经济冲击短期聚集、中期扩散和长期演变的规律。

【目录】

第1章 绪论 1
1.1 欧美主权信用评级下调的起源与发展 1
1.2 研究价值 2
1.3 研究内容 4
第2章 理论基础 7
2.1 基本概念 7
2.2 短期聚集效应 13
2.3 中期扩散效应 14
2.4 多维经济空间长期动态演变 21
2.5 短期波动与长期均衡关系 21
第3章 欧美主权信用评级下调对金融市场的冲击效应 25
3.1 评级下调冲击下资金流动的博弈理论分析 25
3.2 主权信用评级变动对股票市场的冲击风险 34
3.3 主权信用评级变动对债券市场的冲击风险 38
3.4 主权信用评级变动对信贷市场的冲击风险 40
3.5 主权信用评级下调对CDS市场的冲击效应 43
3.6 主权信用评级下调对债券与股票市场冲击效应的比较 50
3.7 主权信用评级下调对债券与CDS市场冲击效应的比较 58
3.8 本章总结 61
第4章 欧美主权信用评级下调冲击下的短期聚集效应 63
4.1 评级下调对各行业股价收益冲击的动态分析 63
4.2 评级下调对各行业股价波动冲击的动态分析 75
4.3 评级下调冲击下的行业间短期聚集效应分析 77
4.4 多维经济空间短期聚集效应 88
4.5 本章总结 98
第5章 欧美主权信用评级下调冲击下的中期扩散 100
5.1 广义多维经济空间理论 100
5.2 广义多维经济空间计量模型 107
5.3 广义多维经济空间理论与方法的有效性分析 114
5.4 广义多维经济空间溢出效应 116
5.5 评级下调对我国金融市场冲击的跨市场效应 120
5.6 评级下调冲击下的行业间扩散路径分析 143
5.7 广义多维经济空间溢出路径 155
5.8 本章总结 172
第6章 欧美主权信用评级下调冲击下的长期演变 174
6.1 长期动态演变过程 174
6.2 我国与欧美金融市场间传染效应的动态演变 176
6.3 多维经济空间演变度量模型 186
6.4 多维经济空间长期动态演变 191
6.5 多维经济空间演变的内在机制 199
6.6 本章总结 202
第7章 欧美主权信用评级下调冲击的短期波动与长期均衡 204
7.1 主权信用评级变动冲击下的短期波动 204
7.2 主权信用评级变动对股票价格波动冲击的动态分析 208
7.3 主权信用评级变动冲击下的长期均衡 211
7.4 本章总结 217
第8章 研究结论 218
8.1 主要结论 218
8.2 研究展望 221
参考文献 223

内容摘要
本书从实体经济和金融市场的多维角度出发，集成金融市场与实体经济的信息，融合区域物理距离和金融市场相关性指标，创新性地提出广义经济测度距离，构建新的引力空间权重矩阵，将实体经济指标与金融市场的指标相融合建立一个经济空间，提出广义多维经济空间理论。它能捕捉金融市场和实体经济之间的多维混合空间信息