价格波动与金融市场管理

图书标准信息

• 作者 何启志 戴翔 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2018-11
• 版次 1
• ISBN 9787504998224
• 定价 42.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 184页
• 字数 165千字

【内容简介】

本书介绍了价格波动测度方法及选择，以及如何利用计量方法测度价格波动，如何利用计量方法测度市场之间的关系，如何利用央行信息披露等前瞻性政策调控资本市场和维护金融稳定，如何促进中国资本市场健康发展。

【作者简介】

:
戴翔，南京审计大学政府审计学院教授，特聘“润泽学者”，江苏经济靠前化决策咨询研究基地核心研究员，江苏省青蓝工程中青年学术带头人。江苏省“333工程”中青年领军人才。研究方向为开放型经济理论与实践、优选产业链与中国产业发展等。迄今已在《经济研究》、《管理世界》等期刊发表高水平论文100余篇，其中有多篇论文被《新华文摘》等全文转载。主持完成国家社科基金重点项目、教育部人文社科项目等重量和省部级科研项目多项。

【目录】

:
第一章  绪论
  第一节  研究背景与意义
  第二节  现有的研究成果
  第三节  主要研究内容与框架结构
第二章  总体物价水平波动与驱动因素
  第一节  我国通货膨胀测度因子的统计检验
    一、我国通货膨胀指标的统计特征
    二、我国通货膨胀指标之间的关系研究
    三、我国通货膨胀测度因子研究
    四、我国通货膨胀测度因子的波动性特征
    五、结论
  第二节  货币和产出缺口能否给通货膨胀提供有用的信息
    一、理论基础和方法介绍
    二、实证研究
    三、结论
  第三节  可能影响中国通货膨胀水平预测的国际因素
    一、国际因素的指标选取
    二、基于VaR和BVaR的滚动预测结果
    三、基于具体化模型的预测研究
    四、结论
第三章  国际农产品价格波动风险度量研究
  第一节  风险测度模型介绍
    一、VaR模型
    二、ES模型
    三、后验检验
  第二节  实证研究
    一、样本数据的选取及分析
    二、VaR计算和后验测试
    三、风险值Es的估计
    四、国际农产品系统风险的波动性分析
  第三节  结论
第四章  国际农产品和石油价格波动性分析
  第一节  引言
  第二节  数据选取以及样本变动特征
  第三节  基于时变系数模型的动态依存关系检验
    一、理论分析与模型构建
    二、实证结果
  第四节  国际农产品价格预测研究
    一、方法介绍
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