• {正版现货新书} 金融计量分析在中国证券市场中的应用研究 9787550466043 刘海啸,杨静等著

{正版现货新书} 金融计量分析在中国证券市场中的应用研究 9787550466043 刘海啸,杨静等著

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北京丰台

作者刘海啸,杨静等著

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550466043

出版时间2025-10

装帧平装

开本24cm

定价98元

货号18494866

上书时间2026-01-23

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
刘海啸,毕业于西安交通大学,管理学博士,现任职于新疆科技学院经济学院,教授职称,主要研究方向:计量分析、证券市场。杨静,毕业于东北财经大学,投资经济专业硕士,现任职于新疆科技学院,职称为讲师,主要研究方向:数据分析、资本市场。

目录
上篇 金融计量模型与分析极简教程 1 单变量时间序列与自回归移动平均模型 (ARMA) / 3 1. 1 单变量时间序列 / 3 1. 2 单变量时间序列的统计特征 / 7 1. 3 单变量时间序列建模 / 9 1. 4 模型性质研究 / 10 2 自回归移动平均模型的模型估计与模型解读 / 16 2. 1 数据准备 / 16 2. 2 模型估计 / 17 2. 3 模型阶数 p、 q 的确定 / 22 3 单变量时间序列的一般模型 / 38 3. 1 案例与数据 / 38 3. 2 单变量时间序列的一般模型 / 42 3. 3 趋势类型与检测 / 43 3. 4 单位根检验 / 443. 5 单位根检验的 EViews 实现 / 45 3. 6 输出结果解读 / 46 3. 7 一般建模方法 / 47 3. 8 CPI 数据序列建模 / 56 4 自回归条件异方差模型 / 65 4. 1 集聚现象与异方差 / 65 4. 2 集聚现象实例 / 66 4. 3 残差序列的异方差检验 / 68 4. 4 ARCH 建模与检验 / 77 4. 5 对残差序列建立 ARCH (p) 模型或 GARCH (p, q) 模型 / 78 5 向量自回归模型 / 81 5. 1 向量自回归模型形式 / 81 5. 2 向量自回归模型 (VAR) 估计 / 83 5. 3 向量自回归模型分析 / 88 6 协整模型与误差修正模型 / 95 6. 1 协整关系 / 95 6. 2 误差修正模型 (ECM) / 97 6. 3 Engle-Granger 协整分析方法 (两步法) / 97 6. 4 Engle-Granger 协整分析 (两步法) 的 EViews 实现 / 98 6. 5 EViews 中专门的协整检验方法 / 103下篇 金融计量分析在中国证券市场中的应用 7 证券市场商品价格波动模式研究 / 113 7. 1 股票价格的运动模式研究 / 113 7. 2 中国股票市场价格指数的运动模式研究———以创业板指数为例 / 144 7. 3 期货价格运动模式研究———以玉米期货为例 / 153 7. 4 汇率的运动方式———人民币兑美元汇率走势分析 / 162 7. 5 黄金价格运动方式研究 / 170 8 证券市场集聚现象研究 / 185 8. 1 上证指数的集聚现象研究 / 185 8. 2 期货集聚现象研究 / 201 8. 3 美元兑人民币汇率波动的集聚现象分析 / 208 8. 4 黄金价格波动中的集聚现象研究 / 220 9 证券市场中的因果关系研究 / 232 9. 1 中国与美国证券市场之间相互影响关系的研究———基于格兰杰因果关系的实证分析 / 232 9. 2 美国与加拿大失业率影响关系研究———基于格兰杰因果关系的实证分析 / 247 9. 3 我国 PPI、 CPI、 上证指数及中证指数间的影响关系研究 / 257 9. 4 股票价格和成交量相互影响关系研究 / 27310 证券市场中的协整关系研究 / 289 10. 1 上海贝岭 (600460) 均值回归研究 / 289 10. 2 南方航空上交所与联交所两地上市的股价间协整关系研究 / 300 10. 3 焦煤与甲醇、 焦煤与焦炭期货间协整关系研究 / 314 10. 4 上海市场指数和深圳市场指数协整关系研究 / 323 10. 5 大豆及其衍生品期货合约的协整关系与价格联动性研究 / 336 参考文献 / 346

内容摘要
我国证券市场发展很快,上市证券数量庞大,股票市场和期货市场三十多年的历史,积累了大量的交易数据,本书从金融计量分析这个视角对这些交易数据进行系统的特征分析。本书首先简要介绍金融计量分析(时间序列分析)的基本分析方法,然后使用专业的计量分析软件Eviews,应用这些分析方法对我国证券市场各种证券交易数据进行分析,揭示我国证券市场的特征,如趋势性特征、相关性特征、因果关系特征、协整关系特征、波动性聚类特征等,加深了对我国证券市场的认识,为证券市场的投资及风险防范提供依据。

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