{正版现货新书} 金融计量分析在中国证券市场中的应用研究 9787550466043 刘海啸，杨静等著

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北京丰台

作者刘海啸，杨静等著

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550466043

出版时间2025-10

装帧平装

开本24cm

定价98元

货号18494866

上书时间2026-01-23

商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
刘海啸，毕业于西安交通大学，管理学博士，现任职于新疆科技学院经济学院，教授职称，主要研究方向：计量分析、证券市场。杨静，毕业于东北财经大学，投资经济专业硕士，现任职于新疆科技学院，职称为讲师，主要研究方向：数据分析、资本市场。

目录
上篇金融计量模型与分析极简教程１单变量时间序列与自回归移动平均模型（ＡＲＭＡ）／３１. １单变量时间序列／３１. ２单变量时间序列的统计特征／７１. ３单变量时间序列建模／９１. ４模型性质研究／１０２自回归移动平均模型的模型估计与模型解读／１６２. １数据准备／１６２. ２模型估计／１７２. ３模型阶数ｐ、ｑ的确定／２２３单变量时间序列的一般模型／３８３. １案例与数据／３８３. ２单变量时间序列的一般模型／４２３. ３趋势类型与检测／４３３. ４单位根检验／４４３. ５单位根检验的ＥＶｉｅｗｓ实现／４５３. ６输出结果解读／４６３. ７一般建模方法／４７３. ８ＣＰＩ数据序列建模／５６４自回归条件异方差模型／６５４. １集聚现象与异方差／６５４. ２集聚现象实例／６６４. ３残差序列的异方差检验／６８４. ４ＡＲＣＨ建模与检验／７７４. ５对残差序列建立ＡＲＣＨ（ｐ）模型或ＧＡＲＣＨ（ｐ，ｑ）模型／７８５向量自回归模型／８１５. １向量自回归模型形式／８１５. ２向量自回归模型（ＶＡＲ）估计／８３５. ３向量自回归模型分析／８８６协整模型与误差修正模型／９５６. １协整关系／９５６. ２误差修正模型（ＥＣＭ）／９７６. ３Ｅｎｇｌｅ－Ｇｒａｎｇｅｒ协整分析方法（两步法）／９７６. ４Ｅｎｇｌｅ－Ｇｒａｎｇｅｒ协整分析（两步法）的ＥＶｉｅｗｓ实现／９８６. ５ＥＶｉｅｗｓ中专门的协整检验方法／１０３下篇金融计量分析在中国证券市场中的应用７证券市场商品价格波动模式研究／１１３７. １股票价格的运动模式研究／１１３７. ２中国股票市场价格指数的运动模式研究———以创业板指数为例／１４４７. ３期货价格运动模式研究———以玉米期货为例／１５３７. ４汇率的运动方式———人民币兑美元汇率走势分析／１６２７. ５黄金价格运动方式研究／１７０８证券市场集聚现象研究／１８５８. １上证指数的集聚现象研究／１８５８. ２期货集聚现象研究／２０１８. ３美元兑人民币汇率波动的集聚现象分析／２０８８. ４黄金价格波动中的集聚现象研究／２２０９证券市场中的因果关系研究／２３２９. １中国与美国证券市场之间相互影响关系的研究———基于格兰杰因果关系的实证分析／２３２９. ２美国与加拿大失业率影响关系研究———基于格兰杰因果关系的实证分析／２４７９. ３我国ＰＰＩ、ＣＰＩ、上证指数及中证指数间的影响关系研究／２５７９. ４股票价格和成交量相互影响关系研究／２７３１０证券市场中的协整关系研究／２８９１０. １上海贝岭（６００４６０）均值回归研究／２８９１０. ２南方航空上交所与联交所两地上市的股价间协整关系研究／３００１０. ３焦煤与甲醇、焦煤与焦炭期货间协整关系研究／３１４１０. ４上海市场指数和深圳市场指数协整关系研究／３２３１０. ５大豆及其衍生品期货合约的协整关系与价格联动性研究／３３６参考文献／３４６

内容摘要
我国证券市场发展很快，上市证券数量庞大，股票市场和期货市场三十多年的历史，积累了大量的交易数据，本书从金融计量分析这个视角对这些交易数据进行系统的特征分析。本书首先简要介绍金融计量分析（时间序列分析）的基本分析方法，然后使用专业的计量分析软件Eviews，应用这些分析方法对我国证券市场各种证券交易数据进行分析，揭示我国证券市场的特征，如趋势性特征、相关性特征、因果关系特征、协整关系特征、波动性聚类特征等，加深了对我国证券市场的认识，为证券市场的投资及风险防范提供依据。

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